★金融工程研究报告——国海证券2010年量化择时绩效全年盘点报告★
国海证券研究所金融工程团队构建了数量化择时系统，以不定期发布《国海量化择时导报》的形式，表达国海金工团队对股市大势的研判及观点。回顾2010
年波诡云谲的中国股市，该择时系统屡屡精准地对股市的阶段性趋势作出预判及风险提示，获得多方认可。
量化择时系统2010年全年表现
国海金工量化择时系统2010 年全年表现优异，对股市大的拐点把握次次命中：
★ 2010 年4 月初公开报告《升势衰竭，离场减仓》给出大势卖出评级，迎来800 点下跌。
★ 2010 年6 月中公开报告《结构型牛市已至》给出中小板买入评级，中小板指数继续走牛并创出历史新高。
★ 2010 年8 月中旬公开报告《阶段性顶部再现》，大盘整理一个半月。
★ 2010 年9 月底公开报告《量化20 升至满仓》，大盘急速拉升600 点。
★ 2010 年10 月底公开报告《四季度看空，前高后低》指出大盘将于11 月中旬迎来中期顶部，大盘随后11 月11
日到达3186 顶部，继而下跌近500 点。
量化择时系统五大指标简介
国海金工量化择时系统历经优化，渐趋完善，其由下述五大指标构成：MV-IV指标、时变夏普Tsharpe值、市场Hurst指数、费波拉契时间窗口和全市场筹码运动指标。本择时系统还将继续发掘对中国股市更有效的指标，并对现有指标实行优胜劣汰。
MV-IV择时指标：市场波动与异质波动中窥测大势走向
MV(Market Volatility)是指股市整体的波动率
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