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加权回归分析

在线性回归模型中，有一个同方差性假设，就是要求所有观测对回归模型的变异具有相同的贡献，以此为基础的回归方法称之为普通最小二乘法(OLS)。当因某些观测的变异较其他观测大而导致样本的方差不等时，就不能使用OLS方法了。如果观测的变异是可以通过其他变量进行预测，就可以使用加权最小二乘法(WLS)来拟合线性回归模型。WLS实际上是在回归中按观测量方差的倒数对观测进行加权，这样就会降低具有较大方差的观测记录对计算过程的影响。

例如在研究通货膨胀和失业率对股票价格的影响时，考虑到高市值的股票较低市值的具有更高的变异性(价格波动大)，使用OLS法便不能很好地反应制定因素对变异性较大的股票的影响，这个时候就需要使用WLS方法来解决这个问题。

一、加权回归分析简介 (1)加权回归对数据的要求和假设包括：

• 自变量和因变量应该是数值型变量，类似于宗教、民族和地区这样的分类变量应该重新编码成二分类变量或其他的对照(contrast)变量；

• 加权变量必须是与因变量有关的数值型变量；