一阶差分单位根检验_时间序列平稳性检验

“ 时间序列是计量经济学中非常重要的概念，时间序列模型也是预测各种经济数据走势的重要方式之一。本文会简要介绍时间序列的概念以及时间序列中重要的一个概念-序列的平稳性，随后我们以股指期货的数据为例，告诉大家该如何进行序列平稳性检验。”

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时间序列及平稳性

时间序列是指将同一统计指标的数值按其发生的时间先后顺序排列而成的数列。时间序列分析的主要目的是根据已有的历史数据对未来进行预测。经济数据中大多数以时间序列的形式给出。根据观察时间的不同，时间序列中的时间可以是年份、季度、月份或其他任何时间形式。

百度百科

为什么在时间序列分析的时候要求序列数据是平稳的呢？

基于随机变量的历史和现状来推测其未来，是计量经济预测未来的基本思路。而较为准确的预测未来需要假设随机变量的历史和现状具有代表性或可延续性。换句话说，随机变量的基本特性必须能在包括未来阶段的一个长时期里维持不变。否则，基于历史和现状来预测未来的思路便是错误的。

一般用样本时间序列的均值、方差、协方差来刻画该样本时间序列的本质特征。于是，我们称这些统计量的取值在未来仍能保持不变的样本时间序列具有平稳性。可见，一个平稳的时间序列指的是：未来所能获得的样本时间序列，其均值、方差、协方差等与已获得的样本时间序列等同，或者至少近似。

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准备工作

定义获取时间序列数据的函数