基于Matlab的AR模型参数估计.pdf
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2OO5年第39卷No4 39
基于Matlab的AR模型参数估计*
陈国强 赵俊伟 黄俊杰 刘万里
河南理工大学
摘 要:基于Matlab用时间序列的最小二乘估计和FPE、AIC、BIC准则对 AR(n)模型进行参数估计。用实例说
明运用 Matlab进行AR(n)参数估计,编程简单,分析直观。
关键词:参数估计, 检验准则,Matlab,AR模型
Matlab.basedParameterEstimationofAR M odel
ChenGuoqiang ZhaoJunweiHuangJunjie etal
Abstract:BasedonMatlab,parametersofAn(n)modelareestimatedundertheevaluationcriteriO11SofFPE,AICand
BIC.Theexampleshowsthathteparameterestima tionof"ARmodelusingMatlabisconvenientbecauseofsimpleprogmnmfing nad
visualanalysis.
Keywords:parameterestima tion, evaluationcriterion, Maflab, ARmodel
rych—Clayton法等;间接法包括 LUD法、BSMF法、Burg
1 引言
模型参数估计和适用性检验是时间序列分析中 上述方法中,用最小二乘法进行参数估计非常
极其重要的内容_lJ。在参数估计和适用性检验中, 简单,参数估计无偏,精度高,可表示为如下方程组
往往要进行大量的数学运算。采用 Fortran、C等编
制程序,使用时既需要对算法进行深刻地了解,又需 式中,Y:[ +l +2 … ⅣIT, :[l 2
要熟练地掌握所用语言的语法和编程技巧,给工程 … IT,a:[a+l a+2 … aN]T
应用人员的使用增加了难度。而Matlab语言强大的
计算和图形处理功能使得许多应用领域的各种计 ㈤
算、演算、模拟等工作变得简单。是数据处理的强有
力工具_2,3J。本文对基于Matlab的时间序列 AR(n) 则 的最小二乘估计为
模型的参数估计和适用性检验进行了讨论。
模型的适用性检验准则有白噪声检验准则、参
2 AR(n)模型参数估计与检验准~jjt2]
余平方和检验准则、Akaike信息检验准则等。本文
对于时间序列 {},t:1,2,…,Ⅳ,其AR(n)为 以直接最小二乘估计和Akaike信息检验准则的FPE
t: lt—l+ 2t一2+…+ t—n+at,at~N口D(0,
) (1) BIC准则结合具体的实例进行讨论。
参数估计就是按照一定的方法估计出 l,2, FPE准则函数:
… , , 2这 n+1个参数。由于有 FPE( (6)
,
nt= t一 l t—l一 2 t一2一 … + , t—
n AIC准则函数: