代码基于天勤量化平台,先贴出完整代码:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
#import asyncio
from tqsdk import TqApi, TqAuth
from contextlib import closing
from time import time
# 创建API实例.
api = TqApi(auth=TqAuth("天勤账号", "账号密码"))
async def taoli(Call='',Put='',Lr=3, Dlr=1): #默认3跳,1跳对手价平仓损耗,1跳抹除手续费,1跳纯利润
quote_C = api.get_quote(Call)
quote_P = api.get_quote(Put)
futer = quote_C.underlying_symbol
quote_F = api.get_quote(futer)
async with api.register_update_notify([quote_C,quote_P,quote_F]) as update_chan: #
async for _ in update_chan: #
D_time = (quote_C.last_exercise_datetime-time()) * Lr / (Dlr*86400)
if quote_C.exercise_type == 'A':
lr = quote_F.price_tick * Lr #行权盈利点数
if D_time <= Lr:
dlr = lr
else : dlr = quote_F.price_tick * D_time #价格变动百分比,到期盈利幅度
elif quote_C.exercise_type == 'E':
if D_time <= Lr :
lr = dlr = quote_F.price_tick * Lr
else : lr = dlr = quote_F.price_tick * D_time
Cb = quote_C.strike_price + quote_C.ask_price1 #K+C,构建期货多头价格
Pb = quote_P.strike_price - quote_P.ask_price1 #K-P,构建期货空头价格
CbPs_Fs = quote_P.strike_price + quote_C.ask_price1 - quote_P.bid_price1 #K+C-P,构建期货多头价格
PbCs_Fb = quote_P.strike_price + quote_C.bid_price1 - quote_P.ask_price1 #K+C-P,构建期货空头价格
Fb = quote_F.ask_price1 #期货买入价
Fs = quote_F.bid_price1 #期货卖出价
kai = False
if Fs-Cb >= lr:
print(Call,'-',futer,'K+C<F:多看涨期权+空期货', Cb, Fs, Cb<Fs,' 利润:',Fs-Cb)
kai = True
break
if Pb-Fb >= lr :
print(Put,'+',futer,'K-P>F:多看跌期权+多期货',Pb, Fb, Pb>Fb,' 利润:',Pb-Fb)
kai = True
break
if Fs-CbPs_Fs >= dlr :
print(Call,'-',Put,'-',futer,'K+C-P<F:多看涨期权+空看跌期权+空期货',CbPs_Fs, Fs, CbPs_Fs<Fs,' 利润:',Fs-CbPs_Fs)
kai = True
break
if PbCs_Fb-Fb >= dlr :
print(Put,'-',Call,'+',futer,'K+C-P>F:多看跌期权+空看涨期权+多期货',PbCs_Fb, Fb, PbCs_Fb>Fb,' 利润:',PbCs_Fb-Fb)
kai = True
break
if not kai :
print('监控中:')
print(Call,'-',futer,'K+C<F:多看涨期权+空期货', Cb, Fs, Cb<Fs)
print(Put,'+',futer,'K-P>F:多看跌期权+多期货', Pb, Fb, Pb>Fb)
print(Call,'-',Put,'-',futer,'K+C-P<F:多看涨期权+空看跌期权+空期货', CbPs_Fs, Fs, CbPs_Fs<Fs)
print(Put,'-',Call,'+',futer,'K+C-P>F:多看跌期权+空看涨期权+多期货', PbCs_Fb, Fb, PbCs_Fb>Fb)
#break
C = []
P = []
exchange = ['SHFE','DCE','CZCE','INE']
for e in exchange :
quote = api.query_quotes(ins_class='OPTION',exchange_id=e,expired=False)
for i in quote :
q = api.get_quote(i)
if q.option_class == 'CALL' :
C.append([i,q.underlying_symbol,q.strike_price])
elif q.option_class == "PUT" :
P.append([i,q.underlying_symbol,q.strike_price])
del quote
Options = []
for i in C :
for j in P :
if i[1] == j[1] and i[2] == j[2]:
Options.append([i[0],j[0]])
del C , P
for i in Options :
api.create_task(taoli(Call=i[0],Put=i[1],Lr=3,Dlr=7))
with closing(api):
while True :
api.wait_update()
代码解析:
先获取上海、大连、郑州、能源交易所全部期权,按看涨看跌分类,再把执行价相同的看涨看跌期权组对。
套利机会由异步函数taoli(Call='',Put='',Lr=3, Dlr=1)监控。
从上述期权对里获取看涨期权赋值给Call,获取看跌期权赋值给Put。
Lr是最小获利点数,默认3跳,因为套利对在平仓时,以对手价成交会损耗一点,手续费再损耗一点,剩一点为纯利润。
美式期权多头随时可以行权以获得利润,期权空头和欧式期权只能在到期时被行权,参数Dlr表示持有多少天获得Lr点利润可以接受,比如Lr=3, Dlr=7,表示持有7天获得3跳利润可以接受,如果期权到期日是21天,则需获得9跳利润,利润再低就可能不合适了,持有的时间长但获得的利润小有点不值当。
所有的价格判断都以对手价计算,当if语句检测到套利机会时,break语句可换成开仓函数,立即以对手价下单,并在成交后锁定计算的利润,美式期权多头可立即行权并平仓获得利润,期权空头和欧式期权需等到到期时行权再平仓。
期货期权套利机会分析的原理应用的是无风险套利关系式,如下:
1,K+C < F,即执行价K+权利金C<期货价格,此时买入看涨期权+卖空期货,左边等于低价买入期货,右边高价卖出期货,形成锁仓利润
2,K - P > F,即执行价K-权利金P>期货价格,此时买入看跌期权+买入期货,左边等于高价卖空期货,右边低价买入期货,形成锁仓利润
3,K + C - P < F,即执行价K+权利金C-权利金P<期货价格,此时买入看涨期权+卖出看跌期权+卖空期货,左边等于低价买入期货,右边高价卖出期货,形成锁仓利润
4,K + C - P > F,即执行价K+权利金C-权利金P>期货价格,此时买入看跌期权+卖出看涨期权+买入期货,左边等于高价卖空期货,右边低价买入期货,形成锁仓利润
做Python量化的可以一块交流