STL (Seasonal-Trend decomposition procedure based on Loess) 时间序列分解

最新推荐文章于 2024-05-22 15:39:24 发布
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分类专栏： 预测 算法 文章标签： 预测
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时间序列分解算法：STL - Treant - 博客园

 

  • 长期趋势(Secular trend, T)：长期趋势指现象在较长时期内持续发展变化的一种趋向或状态。
  • 季节变动(Seasonal Variation, S)：季节波动是由于季节的变化引起的现象发展水平的规则变动
  • 循环波动(Cyclical Variation, C)：循环波动指以若干年为期限，不具严格规则的周期性连续变动
  • 不规则波动(Irregular Variation, I)（R）: 不规则波动指由于众多偶然因素对时间序列造成的影响

 

 

 

 

时间序列分解算法：STL - Treant - 博客园

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专栏目录
时间序列的数据分析(四):STL分解
weixin_42608414的博客
07-30 2万+
今天我们主要介绍了STL的分解的主要参数,和分解的过程，并观察了分解以后残差的分布和均值并确认了残差服从以0为均值的近似正太分布,这说明STL分解是正确的。其次我们还介绍了趋势程度、季节性程度以及季节性波峰的计算方法，这有助于确定数据是否具有良好的可预测性。...
【Python】Python时间序列预测 | 经典季节性分解
fengdu78的博客
11-06 1万+
今天给大家分享一种方法，，时间序列预测之seasonal_decompose使用移动平均线对时间序列数据进行季节性分解，Python实现和原理介绍。这是我在学习时间序列异常检测时遇到的一个...
时间序列分解STL算法详解
最新发布
酒酿小圆子呀～
05-22 771
这里的STL方法中我们只使用了第一个参数，其它均为默认参数,因为我们的数据集是dataframe，因此STL方法可以根据datetime的索引列推断出peroid，如果数据类型是numpy的array那就必须指定peroid。下面我们可以观察一下残差的分布以及它的均值，一般情况下如果残差呈现出以0为均值的近似正太分布(这不是必须的)那么说明我们使用了正确的分解方法。其中T(t)表示t时刻的趋势值,S(t)表示t时刻的季节项值,R(t)表示t时刻的残差值。这可以给趋势强度的衡量标准，其值在 0-1 之间。
时间序列分解算法：STL
weixin_34218579的博客
08-18 6059
1. 详解 STL (Seasonal-Trend decomposition procedure based on Loess) [1] 为时序分解中一种常见的算法，基于LOESS将某时刻的数据\(Y_v\)分解为趋势分量（trend component）、周期分量（seasonal component）和余项（remainder component）: \[ Y_v = T _v + S_v ...
时间序列分解论文STL: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Loess
Chauncy的博客
10-23 7952
摘要   STL是一种滤波方式可以把时间序列分解为趋势项、季节项和剩余项。STL包含一系列局部加权回归平滑器，计算速度比较快，可以应对非常大的的时间序列数据。 1 引言   STL是一个可以把一个季节性时间序列分解为三项：趋势项、季节性和剩余项。   下图是原始序列：   下图是趋势项：数据中非平稳的长期变化的低频变量   下图是季节项：   下图是剩余项：   分别用Yv,Tv,SvY_v,T_v,S_vYv​,Tv​,Sv​和SvS_vSv​表示时间序列数据、趋势项、季节项和剩余项，所以有：Yv
STL时序分解
weixin_52703681的博客
04-23 3338
STL (Seasonal-Trend decomposition procedure based on Loess) [1] 为时序分解中一种常见的算法，基于LOESS将某时刻的数据Yv分解为趋势分量（trend component）、周期分量（seasonal component）和余项（remainder component） 1.功能 分解函数成三部分：趋势、周期、和剩余部分（一般指噪声，均值为0） 分解就是将时序数据分离成不同的成分，分解有：长期趋势Trend、季节性seasonality和随机残
机器学习中的STL（Seasonal and Trend decomposition using Loess）分解算法
weixin_56460281的博客
04-18 818
LOESS是一种非参数的局部加权回归方法，它通过在每个时间点上拟合局部线性回归模型，根据距离远近对样本进行加权，从而获得平滑的季节性成分。它提供了一种有效的方法来理解和描述时间序列数据的不同成分，并为后续的分析和建模提供更准确的基础。趋势分解：在获得季节性成分后，对原始时间序列数据减去季节性成分，得到去除季节性的残差序列。残差分量：最后，将原始时间序列数据减去季节性和趋势性成分，得到残差序列，代表了无法被季节性和趋势性解释的随机波动部分。允许对季节性和趋势性成分进行灵活的调整和控制。
基于时间序列的回归问题（5）—— 时间序列分解算法STL
caoyuan666的博客
03-18 4806
文章目录1、引言2、各分量详解3、分解步骤 1、引言 seasonal-trend decomposition procedures based on loess (STL)就是时序分解中一种常见的算法，基于LOESS将某时刻的数据Yv分解为趋势分量（trend component）、季节周期分量（seasonal component）和剩余分量（remainder component），如下式所...
基于Seasonal-Trend的时间序列预测（PyTorch完整源码和数据）
11-25
基于Seasonal-Trend的时间序列预测（PyTorch完整源码和数据）基于Seasonal-Trend的时间序列预测（PyTorch完整源码和数据）基于Seasonal-Trend的时间序列预测（PyTorch完整源码和数据）Seasonal-Trend时间序列预测...
SignalDecomposition.jl：将信号时间序列分解为结构和噪声或季节和残留分量
02-03
5. **季节性和趋势分解的 loess 平稳时间序列**（Seasonal and Trend decomposition using Loess, STL）：使用 loess 回归来分别估计季节性、趋势和残差，适合处理复杂的时间序列结构。 6. **成分分析**（Component...
imputeTS：CRAN R软件包：时间序列缺失值插补
02-05
4. **Seasonal-Trend decomposition using Loess (STL)**：先将时间序列分解为趋势、季节性和残差三部分，然后对残差部分应用插补方法，再重新组合。这种方法对复杂的时间序列结构有很好的适应性。 5. **随机森林...
stl-decomp-4j:Seasonal-Trend-Loess时间序列分解算法的Java实现
05-10
黄土时间序列的季节性分解 Seasonal-Trend-Loess（STL）算法将时间序列分解为季节，趋势和残差成分。 该算法使用（ 为原始论文）来平滑循环子序列（例如，下例中所示的CO 2数据中的所有January值）。 从信号中去除季节性之后，对余数进行平滑处理（分多个步骤）以找到趋势。 重复此过程，并可能包括利用Loess的加权最小二乘法基础进行的鲁棒性迭代，以消除异常值的影响。 详细信息在进行了描述。 stl-decomp-4j是可从获得的原始Ratfor / Fortran的Java端口（为；也包含在examples/StlPerfTest/fortran_benchmark ），已扩展为支持局部二次插值。 stl-decomp-4j期望间隔均匀的数据且没有缺失值，类似于原始的Fortran版本（以及和版本，它们都在后台使用原始的Fortran版本）。 查看了解TODO等。
MATLAB在时间序列建模预测及程序代码
05-11
9. **季节性分解**：季节性分解，如STL（Seasonal and Trend decomposition using Loess），可以帮助分离出时间序列中的季节性、趋势和残差。 10. **滚动预测**：在实际应用中，往往需要使用滚动预测法更新模型并...
ARMA.zip_ARMA功率谱cadzow_SVD AR_SVD-STL、Cadzow、功率谱_SVD-STL算法中文_cad
07-15
同时，SVD-STL（Singular Value Decomposition - Seasonal and Trend decomposition using Loess）是结合了SVD和STL（季节性和趋势分解）的方法，用于非平稳时间序列的分解，可以帮助我们更好地识别和分离时间序列中...
机器学习笔记： 时间序列 分解 STL
qq_40206371的博客
02-15 1万+
1 前言 STL(’Seasonal and Trend decomposition using Loess‘ ) 是以LOSS 作为平滑方式的时间序列分解 LOSS可以参考机器学习笔记：局部加权回归 LOESS_UQI-LIUWJ的博客-CSDN博客 2 STL分解大致流程和思路 2.1 主体流程 时间序列分解-STL分解法 - 钮甲跳 - 博客园 (cnblogs.com)中展示了一张STL方法内循环的流程图，我觉得说得蛮好的，附上方便理解 STL分...
Python实现时间序列分析使用LOESS(STL)模型进行季节性趋势分解(STL算法)项目实战
胖哥真不错的博客
02-18 3314
Python实现时间序列分析使用LOESS(STL)模型进行季节性趋势分解(STL算法)项目实战
【时序列】时序列数据如何一步步分解成趋势（trend）季节性（seasonality）和误差（residual）- 详细理解python sm.tsa.seasonal_decompose
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【时序列】时序列数据如何一步步分解成趋势（trend）季节性（seasonality）和误差（residual）- 详细理解python sm.tsa.seasonal_decompose 在做时序列分析的时候，好多教程都告诉你要把时序列分解成趋势，季节性，残差，然后画图看一下有没有趋势变化，有没有季节性。像这样： import statsmodels.api as sm decomposition = sm.tsa.seasonal_decompose(train['Count'] ,model='add
Seasonal and Trend decomposition using Loess的python实现
06-15
Seasonal and Trend decomposition using Loess（STL）是一种用于时间序列分解的方法，它可以将时间序列分解为趋势、季节性和残差三个部分。下面是STL的Python实现： ```python import statsmodels.api as sm def stl_decomposition(timeseries): decomposition = sm.tsa.seasonal_decompose(timeseries, model='additive', period=12) trend = decomposition.trend seasonal = decomposition.seasonal residual = decomposition.resid return trend, seasonal, residual ``` 这里使用了statsmodels库的`seasonal_decompose`函数，该函数使用STL方法进行时间序列分解。`model`参数指定了使用加法模型还是乘法模型，`period`参数指定了季节性的周期。返回结果包括趋势、季节性和残差三个部分。
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