python协方差函数_如何在Python中计算自协方差

根据离散信号的自方差系数的标准估计，其可表示为：

…其中x(i)是给定信号(即特定的1D向量)，k表示x(i)信号通过k样本的移位，N是x(i)信号的长度，并且：

……这是简单的平均值，我们可以写：'''

Calculate the autocovarriance coefficient.

'''

import numpy as np

Xi = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5])

N = np.size(Xi)

k = 5

Xs = np.average(Xi)

def autocovariance(Xi, N, k, Xs):

autoCov = 0

for i in np.arange(0, N-k):

autoCov += ((Xi[i+k])-Xs)*(Xi[i]-Xs)

return (1/(N-1))*autoCov

print("Autocovariance:", autocovariance(Xi, N, k, Xs))

如果要规范化自相关系数，它将成为自相关系数，表示为：

…只需在上面的代码中添加两行：def autocorrelation()