rnn神经网络模型_循环神经网络——反对称RNN模型

本文深入探讨了循环神经网络RNN及其问题,如梯度消失,提出了一种新的改进模型——反对称RNN。通过常微分方程的视角,文章阐述了如何利用反对称矩阵来增强RNN的稳定性和长期记忆能力,同时对比了LSTM的性能。实验证明,反对称RNN在记忆任务和CIFAR-10分类中表现出色,有效解决了传统RNN的局限性。
摘要由CSDN通过智能技术生成

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本文主要介绍的是循环神经网络RNN及其研究进展,其中的主要内容来自于一篇2019年的ICLR论文,论文原文如下

AntisymmetricRNN: A Dynamical System View on Recurrent Neural Networks​arxiv.org

一、RNN与LSTM

在机器学习领域中,循环神经网络(RNN)可以说是一块相当重要的组成部分了,由于它能够在处理新数据的时候将之前的数据也考虑进来,所以RNN在序列数据的建模中有着广泛的应用,例如机器翻译任务,我们在翻译一个单词时,如果能将之前已经翻译输入的单词信息也考虑进去的话,那么翻译的肯定会更加准确。为了达到这样目的,RNN采用了如下图所示的结构,其计算过程如下式所示,其中U、W和V都是权重参数。

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循环神经网络

可以看出,对于RNN,在计算隐层值

时,输入的不仅有样本数据
,还有RNN在之前的计算出来的隐层值
,从而将之前的信息也考虑了进来,这就是RNN的原理。

但是RNN也存在着一些问题,虽然它能够用于对序列数据建模,但是当序列较长的时候,它就会出现梯度消失和梯度爆炸的问题,而这样就使得它在实际应用中收到了很大的限制。为了解决这个问题,LSTM应运而生,它是RNN的一个变种,下面是原始RNN和LSTM的结构对比。

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RNN与LSTM

可以看出,LSTM比原始的RNN多了一个传递状态

。在LSTM中,传递状态
一般改变得很慢,通常是上一个状态
加上一些数值;
则往往变化很大,这也是模型叫做LSTM(Long short-term memory)的原因。

下面是LSTM的内部结构,首先类似于原始RNN,将输入的

和之前的状态
拼接起来一起作为输入,不过LSTM不是直接计算
,而是先计算得到四个状态:
,其中的
是用来作为门控状态,左图中的
代表sigmoid激活函数。右图是计算过程,其中
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### 回答1: 基于循环神经网络的股票收益率分析是近年来比较热门的研究领域,有很多相关的文献可以参考。以下是一些常见的文献: 1. Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. Neural computation, 9(8), 1735-1780. 这是循环神经网络RNN)中的一种特殊类型——长短期记忆网络(LSTM),是目前应用最广泛的循环神经网络之一,可以用于时间序列数据的建模和预测。 2. Brownlee, J. (2017). Time Series Forecasting with Recurrent Neural Networks. 这是一本介绍循环神经网络在时间序列预测中应用的实用指南,其中也包括了股票收益率分析的案例和代码实现。 3. Chen, Q., & Wang, S. (2020). Stock price prediction using LSTM and 1D convolutional neural network. 该文献提出了一种基于LSTM和一维卷积神经网络(CNN)的混合模型,用于预测股票价格和收益率。 4. Liu, X., Zhou, Y., & Gao, J. (2021). A hybrid deep learning model for stock price prediction based on RNN, attention mechanism and technical analysis. 该文献提出了一种基于RNN和注意力机制(attention mechanism)的混合模型,结合技术分析指标对股票价格和收益率进行预测。 以上仅是部分文献,您可以在学术搜索引擎上查找更多相关文献,以便深入了解基于循环神经网络的股票收益率分析。 ### 回答2: 在基于循环神经网络RNN)的股票收益率分析方面,有一些文献可以参考。以下是一些相关的研究论文: 1. "A Recurrent Neural Network Model for Stock Market Predictions" (Zhang, G., et al.,2018)- 这篇论文介绍了一个基于RNN的股票市场预测模型,通过输入过去的股价数据,使用RNN进行预测分析。 2. "Stock Price Prediction Based on LSTM Recurrent Neural Network"(Fischer, T., & Krauss, C.,2018)- 文中提出了一种基于长短期记忆(LSTM)神经网络的股票价格预测模型,通过学习历史股价数据中的模式和趋势,进行股价预测。 3. "Stock Market Forecasting Using Recurrent Neural Networks"(Hammoudeh, S., et al.,2019)- 该论文介绍了使用RNN进行股市预测的方法,并结合技术分析指标和经济基本面指标进行了综合分析。 4. "Evaluating the Predictive Accuracy of Volatility Models using Neural Networks" (Safa, A. M., et al.,2016)- 这篇论文讨论了使用RNN来预测股票波动性的方法,并对传统模型RNN进行了比较。 这些论文提供了基于RNN的股票收益率分析的理论基础和方法。需要注意的是,股票市场是复杂的,预测股票收益率是一项具有挑战性的任务,单独使用RNN可能无法准确预测。因此,在实际应用中,还需要综合考虑其他因素,如技术指标、基本面因素等,以提高预测准确性。
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