python爬股指期货数据_【数量技术宅|量化投资策略系列分享】股指期货IF分钟波动率统计策略...

更多精彩内容，欢迎关注公众号：数量技术宅。想要获取完整策略代码，请加技术宅微信：sljsz01

股指期货分钟级别波动率观察

在A股市场，股指期货是由一揽子股票组成的股票现货指数，所对应的期货。由于期货市场敏锐的价格发现作用，股指期货的价格运动往往领先于股票现货市场，波动率相比较股票市场也会更高，可以说股指期货是股票市场的风向标。

对于股指期货这样一个重要的风向标，我们先来统计一下它在分钟级别最精细的颗粒：1分钟K线下的波动特征。我们尝试用Python Pandas库的方法读入格式为csv文件的股指期货1分钟K线数据，并计算出股指期货1分钟的收益率数据，然后我们调用seaborn库的distplot、kdeplo、rugplot方法，绘制出股指期货1分钟K线波动的频率分布。

根据绘制的股指期货1分钟K线波动频率分布，与大多数金融资产一样，波动分布存在着尖峰厚尾的特征。从下图也可以看出，在-6 Sigma的区域，仍然存在相当显著的频率分布。

因此，我们可以判断，股指期货的分钟级波动，存在着“厚尾效应”，接下来我们将尝试，能否利用这些“厚尾效应”。

统计“厚尾”波动发生后，行情会出现什么特征

我们分别以0.3、0.5、1的百分比阈值为例，统计“厚尾”波动发生后，接下来1分钟的收益率情况，并采用subplot语法，将3种不同的