随机矩阵理论_经济学中常用的随机分析工具

【CH1.范围】

本系列文章旨在归纳、总结在高级数理经济学（不是高级计量经济学）中使用频率最高的主流数学工具（注意并非全部数学工具）。

包括以下几个方面：

1.不确定性经济学

常用的随机差分方程和随机微分方程、哥萨诺夫定理。

2.动态系统

流形与切丛的概念、动态系统的概念、证明流形上动态系统均衡的存在性、稳定性、唯一性的数学工具

3.最优化理论

函数方程分析基础、动态规划的使用方法、本维尼斯特-沙因克曼定理的证明、随机控制与卡尔曼滤波

【CH2.不确定性】

这篇文章主要介绍处理不确定性经济学的数学工具。

面对随机差分方程，经常需要处理随机变量构成的无穷级数。实变函数中的单调收敛定理和控制收敛定理是我们求取随机变量无穷级数期望值的重要工具，现示范如下：

一个简单的MA过程：

由于

我们只要证明上式不等号右边的式子是控制函数（即它的无条件期望值是有限的），我们就可以运用DCT（控制收敛定理），从而可以把期望算子放到无穷求和号里面。

如是，则可得：

所以我们只需要证明：

即可。注意到这是一串递增型非负随机变量和，利用单调收敛定理易证上式成立。

现定义随机序列

是一个相应于信息集

的

条件同方差+鞅差分序列。所谓信息集，是包含了所有

的可测函数生成的。

是一个

维状态变量。迭代得到线性随机差分方程：

预测，就是基于随机差分方程来计算均衡。令