随机矩阵相关理论

 随机矩阵理论


随机矩阵理论(random matrix theory,RMT)的研究起源于原子核物理领域。Wigner在研究量子系统中得出结论,对于复杂的量子系统,随机矩阵理论的预测代表了所有可能相互作用的一种平均。偏离预测的那部分属性反映了系统中特殊非随机的性质,这为了解和研究潜在的相互作用和关系提供了理论支撑。
RMT以矩阵为单位,可以处理独立同分布(independent identically distributed,IID)的数据。RMT并不对源数据的分布、特征等做出要求(如满足高斯分布,为Hermitian矩阵等),仅要求数据足够大(并非无限)/18。故该工具适合处理大多数的工程问题,特别适合用于分析具有一定随机性的海量数据系统随机矩阵理论认为当系统中仅有白噪声、小扰动和测量误差时,系统的数据将呈现出一种统计随机特性;而当系统中有信号源(事件)时,在其作用下系统的运行机制和内部机理将会改变,其统计随机特性将会被打破。单环定律(Ring Law)、Marchenko-Pastur定律(M-P Law)均是RMT体系的重大突破。在这些理论基础上,可进一步研究随机矩阵的线性特征根统计量(linear eigenvaluestatistics, LES),而平均谱半径(mean spectral radius)则是LES所构造出的一个具体对象。

                                             无信号时的单环定律谱分布示意图

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