matlab pca重构,如何反转PCA并从几个主要组成部分重建原始变量？

PCA计算协方差矩阵的特征向量(“主轴”)，并按其特征值(解释的方差量)对它们进行排序。然后可以将居中的数据投影到这些主轴上以产生主要成分(“分数”)。出于降维的目的，可以只保留一个主成分子集，而将其余部分丢弃。(请参阅此处以了解外行对PCA的介绍。)

令为数据矩阵，其中行(数据点)和列(变量或特征)。减去平均矢量后从每一行，我们得到的居中数据矩阵。令为我们要使用的某些特征向量的矩阵；这些通常是特征值最大的特征向量。然后，可以简单地通过给出PCA投影的矩阵(“分数”)。n×pnpXrawXrawn×pn×pnnppμμXXVVp×kp×kkkkkn×kn×kZ=XVZ=XV

下图对此进行了说明：第一个子图显示了一些居中数据(在链接线程的动画中使用的相同数据)及其在第一个主轴上的投影。第二个子图仅显示此投影的值。维度从两个减少到一个：

为了能够从该一个主分量重建原始的两个变量，我们可以使用将其映射回维。实际上，每个PC的值都应与投影所用的向量相同。然后比较子图1和3。结果由。我在上面的第三个子图中显示它。为了获得最终的重建，我们需要在其中加上均值向量：ppV⊤V⊤X^=ZV⊤=XVV⊤X^=ZV⊤=XVV⊤X^rawX^rawμμ

PCA reconstruction=PC scores⋅Eigenvectors⊤+MeanPCA reconstruction=PC scores⋅Eigenvectors⊤+Mean

注意，人们可