python 经验模态分解_经验模态分解下的日内趋势交易策略 附源码

策略分析过程参考  广发证券的研究报告。

其中ＥＭＤ库的安装参考

１.指标

在每天分钟数据积累mlen个bar的位置，将今日的数据通过EMD分解为噪声部分和趋势部分。 定义信噪比

SNR　＝　　std(趋势数据)／std(噪声数据)

２.交易逻辑

当ＳＮＲ小于一定的范围

此时收盘价大于此日开盘价时做多

此时收盘价小于此日开盘价时做空

３.止损止盈

固定点数止损

跟踪回撤止盈：即盈利达到一定幅度后回撤一定比例则被平仓

回测曲线(由Auto-trader提供回测报告)

2017-3-24 17:04:30 上传

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策略源码：

function EMDStrategy(bInit,bDayBegin,cellPar)%%% 函数说明%  上面的三个参数是一种固定结构。%  当在调用该函数如 DualThrust(a1,a2,a3,a4,a5,...).所有的参数都会被赋值给cellPar，即cellPar={a1,a2,a3,a4,a5,...}%  bInit,在策略逻辑运行前为1，类似优矿等平台的initialize函数。当bInit为0时，交易启动。%  bDayBegin判断是否为一天的开始。%% 外部和全局参数声明    % 这是一