ardl模型stata命令_二值模型的Stata命令

二值模型的 Stata 命令为

probit y x1 x2 x3,r (probit 模型)

logit y x1 x2 x3,r or (logit 模型)

选择项“r”表示使用稳健标准误(默认为普通标准误)；

选择项“or”表示显示几率比(odds ratio)，不显示回归系数。

完成 Probit 或 Logit 估计后，可进行预测，计算准确预测的百分比，或计算边际效应：

predict y1 (计算发生概率的预测值，记为 y1)

estat clas (计算准确预测的百分比，clas 表示classification)

margins,dydx(*) (计算所有解释变量的平均边际效应；“*”代表所有解释变量)

margins,dydx(*) atmeans (计算所有解释变量在样本均值处的边际效应)

margins,dydx(*) at(x1=0) (计算所有解释变量在 x1 = 0 处的平均边际效应)

margins,dydx(x1) (计算解释变量x1的平均边际效应)

margins,eyex(*) (计算平均弹性，其中的两个“e”均指 elasticity)

margins,eydx(*) (计算平均半弹性，x变化一单位引起y变化百分之几)

margins,dyex(*) (计算平均半弹性，x变化 1%引起y变化几个单位)

假设观测值的重复次数记录于变量 freq，在 Stata 中，可通过在命令的最后加上“[fweight=freq]”来实现加权计算或估计；其中“fweight”指“frequency weight”(频数权重)。

参考来源：陈强教授《计量经济学及stata应用》网课