ARDL模型笔记

毕业论文打算用ARDL模型做，所以查了一些资料，虽然以后可能不会再用了，说到底也是一个经验。可能有错误，还望赐教。

1.ARDL：Autoregressive distributed lagged model

Yt= a*Yt-1  +b*Xt + c*Xt-1 + ...+ d

是基于自回归的拓展，加入了其他滞后项，在模型的构建上是格兰杰因果的进一步发展，但对于回归结果的显著性并没有因果关系的高要求。

2.优点：自变量可以是I(1), 也可以是I（0），只要不是I（2）。对自变量的平稳性要求降低。

3.模型步骤：（1）ADF检验时间序列平稳性（应该不存在单位根，拒绝原假设）， （2）长期协整关系检验（应该存在，拒绝原假设），（3）检验残差是否存在自回归（不应该存在，接受原假设）

4.误差修正模型：在长期协整的基础上，探索短期波动如果向长期协整方向发展。会在短期模型中引入前一期的自变量水平值。

参考网站：

http://www.qrspss.com/Topic.aspx?tid=105 #误差修正模型

http://davegiles.blogspot.jp/2013/06/ardl-models-part-ii-bounds-tests.html   #Bounds test

http://davegiles.blogspot.jp/2013/03/ardl-models-part-i.html  #ARDL模型

http://davegiles.blogspot.jp/2015/01/ardl-modelling-in-eviews-9.html  #用eviews实现ARDL模型

http://hassanhaniif.blogspot.jp/2017/03/nardl-with-eviews.html  #(vpn)用eviews实现NARDL