python的ols_【量化工具】OLS在python中的四种实现方式

在p-quant中，线性回归应该是最最最重要的统计方法了，没有之一；OLS又是线性回归中最常见的形式，在python中可以利用多个方法来实现

考虑线性回归如下形式

一、sklearn

from sklearn import linear_model

import numpy as np

factor_n = 3

sample_n = 50

np.random.seed(100)

x = np.random.rand(sample_n, factor_n)

sigma = np.random.normal(size=sample_n)

y = 5 * x[:, 0] + 10 * x[:, 1] - 8 * x[:, 2] + 0.5 * sigma

model = linear_model.LinearRegression().fit(x, y)

print("sklearn.linear_model")

print(model.intercept_)

print(model.coef_)

二、statasmodel

sklearn中会自动加常数项，statasmodel需要主动调用add_constant

import statsmodels.api as sm

x_add = sm.add_constant(x)

model = sm.OLS(y, x_add).fit()

print("statsmodel.api.OLS:", model.params[:])