为什么边缘概率密度是联合概率密度的积分_看懂蒙特卡洛积分(一) 概率分布变换与随机采样...

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蒙特卡洛积分是图形学中常用的数学工具, 这里就来总结下蒙特卡洛积分的原理和使用方式. 很多教程中把概率分布和积分是混在一起讲的, 个人觉得分开讲比较合适. 这篇文章就先来讲下概率分布变换和随机采样的部分.

概率论基础

这里快速回顾下概率论的基础, 这里不会特别深入精确地描述. 需要的朋友可以参考概率论相关的教材.

设

是随机变量,

是任意实数, 称函数

为随机变量

的

分布函数/CDF, 或称

服从

, 记为

.

分布函数满足:

1. 单调不减;
2. 右连续, 即
   ;
3. .

从分布函数求概率:

(1) 离散型变量

随机变量

只能取有限个可能的值, 称

为

离散型随机变量, 称

为

的

概率分布, 记为

.

可以用矩阵形式表示为:

.

离散型随机变量的概率分布满足

.

比如记掷骰子的点数为

, 得

的分布函数为

(2) 连续型变量

如果随机变量

的分布函数可以表示为:

称

为

连续型随机变量, 称

为

的

概率密度函数/概率密度/PDF, 记为

.

概率密度函数满足

.

对任意实数

, 有

.

取在某个区间的概率为:

比如现在假设

是一个均匀随机分布在

上的连续随机变量, 得

(3) 如果

是定义在样本空间上n个随机变量, 则称

为

n维随机变量.

n维随机变量的分布函数定义为

<