序列的相关性

序列的相关性

如果有几个序列，表面上很难看出它们之间的关系，但是如果对它们进行统计分析，则会发现一定的规律性。序列的相关性表明了序列间的相关程度，跟卷积一样，相关性(Correlation)也是信号分析中不可或缺的手段。

1.相关性的定义

两个序列x(n)、y(n)的互相关函数定义如下：
$$r_{xy}(n)=\sum _{m=-\infty }^{+\infty }x(m)\ast y(m-n)$$
如果x(n)跟y(n)是同一个，那么就称为自相关函数，其实与互相关是一样的：
$$r_{xy}(n)=\sum _{m=-\infty }^{+\infty }x(m)\ast x(m-n)$$
可以发现，相关函数的定义与卷积非常像，只是后半部分变反了，事实上有如下关系：
r x y ( n ) = ∑ m = − ∞ + ∞ x ( m ) ∗ y ( m − n ) = ∑ m = − ∞ + ∞ x ( m ) ∗ y [ − ( n − m ) ] = x ( n ) ∗ y ( − n ) {r_{xy}}(n) = \sum\limits_{m = - \infty }^{ + \infty } {x(m)*y(m - n)} = \sum\limits_{m = - \infty }^{ + \infty } {x(m)*y[ - (n - m)] = x(n)*y( - n)}