【机器学习】L1正则化L2正则化L1不可导

最新推荐文章于 2023-03-19 21:24:07 发布
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分类专栏： 机器学习 文章标签： 机器学习

L1正则化可以产生稀疏权值矩阵，即产生一个稀疏模型，可以用于特征选择
L2正则化可以防止模型过拟合（overfitting）；一定程度上，L1也可以防止过拟合

L1不可导：
在这里插入图片描述
第二境界：知道上面的proximal mamping的如何推导出结论的分段函数

介绍一下上面的prox映射

proximal映射是关于函数h的一个映射
在这里插入图片描述

第三境界：知道proximal mapping在这里代表什么，知道如何从目标函数展开泰勒公式，从而得到proximal mapping。（以下引用自西瓜书）
在这里插入图片描述
参考链接：
https://www.zhihu.com/question/38426074
https://blog.csdn.net/jinping_shi/article/details/52433975

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Moreau-Yosida 正则化和近似算子(proximal operator)
Liang_Ling的博客
10-01 6498
强凸函数（strongly convex)：ff 凸函数且存在常数c>0c>0,使得 f(λx+(1−λ)y)≤λf(x)+(1−λ)f(y)−12λ(1−λ)||x−y||2f(\lambda x+(1-\lambda)y)\leq \lambda f(x)+(1-\lambda)f(y)-\frac{1}{2}\lambda(1-\lambda)||x-y||^2 定义函数 ϕ(x,y)
机器学习中正则化项L1和L2的直观理解
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小平子的专栏
03-02 42万+
正则化（Regularization） 机器学习中几乎都可以看到损失函数后面会添加一个额外项，常用的额外项一般有两种，一般英文称作ℓ1ℓ1\ell_1-norm和ℓ2ℓ2\ell_2-norm，中文称作L1正则化和L2正则化，或者L1范数和L2范数。 L1正则化和L2正则化可以看做是损失函数的惩罚项。所谓『惩罚』是指对损失函数中的某些参数做一些限制。对于线性回归模型，使用L1正则化的模型建叫做...
机器学习中 L1 和 L2 正则化
sinat_27784071的博客
11-22 355
降低过拟合的方法： 降低过拟合风险的方法 所有为了减少测试误差的策略统称为正则化方法，这些方法可能会以增大训练误差为代价。 数据增强 图像：平移、旋转、缩放 利用生成对抗网络（GAN）生成新数据 NLP：利用机器翻译生成新数据 降低模型复杂度 神经网络：减少网络层、神经元个数 决策树：降低树的深度、剪枝 ... 权值约束（添加正则化项） L1 正则化 ...
L1正则化产生稀疏模型，L2正则防止过拟合
一江明澈的水的专栏
01-08 396
转自https://blog.csdn.net/jinping_shi/article/details/52433975
L1正则化与稀疏性、L1正则化不可导问题
ming6383的博客
03-25 815
转：L1正则化与稀疏性 L1正则化使得模型参数具有稀疏性的原理是什么？ 机器学习经典之作《pattern recognition and machine learning》中的第三章作出的一个解释无疑是权威且直观的，我们也经常都是从这个角度出发，来解释L1正则化使得模型参数具有稀疏性的原理。再回顾一下，以二维为例，红色和黄色的部分是L1、L2正则项约束后的解空间，蓝色的等高线是凸优化问题中的目标函...
DL | 深入理解L1、L2正则化—补充几个推导
南瓜派三蔬
11-12 254
深入理解L1、L2正则化—知乎 (1)补充推导1 证明： （2）补充推导2 证明：
l1_ls_matlab_L1正则化问题_正则化_
09-29
在计算机科学和信号处理领域，L1正则化（L1 Regularization）是一种常见的方法，用于解决线性回归、逻辑回归以及其他机器学习模型中的过拟合问题。标题"l1_ls_matlab_L1正则化问题_正则化_"表明我们将讨论如何在...
机器学习之L1正则化和L2正则化（附源码解析）
qq_38375203的博客
06-10 4053
今天还是机器学习的基础知识内容，也是最基础的哈。首先说一下什么是正则化，其实它就是一个减少方差的策略。那么什么是方差呢？在这里也引入一个和方差相辅相成的概念--偏差。我们通常所说的过拟合现象，也就是指的高方差，就是模型在训练集上训练的超级好，几乎全部都能拟合。 但是这种情况如果换一个数据集往往就会非常差， 正则化的思想就是在我们的目标函数中价格正则项， 即：在这里正则项有两种，分别是L1和L2，先来看一下两者的表达式： 如果加上这种正则项，就是希望我们的代价函数小，同时也希望我们这里的小，这样就说明每个样本
L1_L1正则化_
10-03
L1正则化在求解时通常会遇到非凸优化问题，因为绝对值函数不是处处可导的。因此，直接使用梯度下降法可能无法找到全局最优解。解决这个问题的一种常见方法是使用坐标下降法，逐个更新每个权重参数，每次只优化一个...
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07-14
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基于梯度的优化问题中不可导操作的处理方法总结
tyhj_sf的博客空间
03-19 2189
系统总结了基于梯度的优化方法中对不可导函数近似为可导函数的方法、梯度的近似方法。
L1不可导怎么办—坐标下降算法
很吵请安静
07-24 2579
本文为学习 https://blog.csdn.net/u013802188/article/details/40476989/ 的笔记 带L1正则的损失函数，在求梯度时可能遇到不可求导的点，即非光滑的点，这时可以使用非梯度优化的方法比如坐标下降法。 坐标下降法属于一种非梯度优化的方法，它在每步迭代中沿一个坐标的方向进行线性搜索（线性搜索是不需要求导数的），通过循环使用不同的坐标方法来达到目标函...
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这里总结一下L1范数优化方法近端梯度下降法。由浅入深可以总结为三个层次： 第一层次：直接记住结论 第二层次：知道上面的proximal mamping的如何推导出结论的分段函数 介绍一下上面的prox映射 proximal映射是关于函数h的一个映射 第三层次：知道proximal mapping在这里代表什么，知道如何从目标函数展开泰勒公式，从而得到proximal mappin...
最优化方法 18：近似点算子 Proximal Mapping
Glooow的博客
04-16 1万+
前面讲了梯度下降法，分析了其收敛速度，对于存在不可导的函数介绍了次梯度的计算方法以及次梯度下降法，这一节要介绍的内容叫做近似点算子(Proximal mapping)，也是为了处理非光滑问题。 文章目录1. 闭函数2. 共轭函数3. 近似点算子4. 投影5. 支撑函数、范数与距离 1. 闭函数 在引入闭函数(closed function)的概念之前，我们先回顾一下闭集的概念：集合 C\mathc...
内网和外网之间的通信（端口映射原理）
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L1正则化在0处不可导时如何处理？
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1坐标轴下降法 设lasso回归的损失函数为： 其中，n为样本个数，m为特征个数。 由于lasso回归的损失函数是不可导的，所以梯度下降算法将不再有效，下面利用坐标轴下降法进行求解。 坐标轴下降法和梯度下降法具有同样的思想，都是沿着某个方向不断迭代，但是梯度下降法是沿着当前点的负梯度方向进行参数更新，而坐标轴下降法是沿着坐标轴的方向。 下面为具体的更新过程： （3）通过以...
正则L1和L2，以及L1不可导的处理（Proximal Algorithm近端算法）
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L1正则化(lasso回归)是指权值向量w中各个元素的绝对值之和，通常表示为。L1正则化可以产生稀疏权值矩阵，即产生一个稀疏模型，可以用于特征选择。 使用场景：输入特征的维度很高,而且是稀疏线性关系。 L2正则化(岭回归)是指权值向量w中各个元素的平方和然后再求平方根（可以看到Ridge回归的L2正则化项有平方符号），通常表示为。L2正则化可以防止模型过拟合（overfitting）；一定程度...
坐标轴下降法（解决L1正则化不可导的问题）
xiaocong1990的博客
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 设lasso回归的损失函数为：                             其中，n为样本个数，m为特征个数。     由于lasso回归的损失函数是不可导的，所以梯度下降算法将不再有效，下面利用坐标轴下降法进行求解。 坐标轴下降法和梯度下降法具有同样的思想，都是沿着某个方向不断迭代，但是梯度下降法是沿着当前点的负梯度方向进行参数更新，而坐标轴下降法是沿着坐标轴的方向。 ...
关于L1正则在某些点不可导说明
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首先一个函数连续但是不一定可导，判断一个函数是否连续是在某个点左极限=右极限=改点的函数值，判断一个函数是否可导，左导数等于右导数，关于L1正则在0点不可导怎么解决这个问题，为什么在0点不可以导，这个问题从15年毕业到现在，面试过程也被问了，作为一名面试官也问了别人，看看吧：f(x)=|x| 在0处是连续的，但是不可导连续情况：f(x)=|x|lim(x→0-)|x|=lim(x→0-)(-x)=...
10. 试述机器学习中L1正则化和L2正则化。
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05-10
在机器学习中，正则化是一种常用的技术，用于控制模型的复杂度并防止过拟合。L1正则化和L2正则化是正则化技术中的两种常见方法。 L1正则化，也称为Lasso正则化，是通过向损失函数中添加权重系数绝对值的和来缩小模型参数。这个正则化惩罚会使得某些参数的值变成精确的零，因此可以用于特征选择。L1正则化的优化问题通常使用L1范数来表示。 L2正则化，也称为Ridge正则化，是通过向损失函数中添加权重系数平方和的二倍来缩小模型参数。与L1正则化不同的是，L2正则化不会将任何参数的值变成精确的零，而是将它们缩小到接近零的值。L2正则化的优化问题通常使用L2范数来表示。 总的来说，L1正则化和L2正则化都是用于控制模型复杂度和防止过拟合的方法，但它们的作用机制和效果略有不同。在实际应用中，需要根据数据集的特征和模型的性质来选择使用哪种正则化方法。
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