正则L1和L2，以及L1不可导的处理（Proximal Algorithm近端算法）

最新推荐文章于 2024-06-20 09:43:59 发布
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L1正则化产生稀疏模型，适合高维且稀疏线性关系的特征选择，而L2正则化通过圆型函数防止过拟合。当L1正则化导致不可导问题时，可以采用坐标轴下降法或Proximal Algorithm求解。Proximal Operator用于寻找接近v点且f(x)尽可能小的解。
摘要由CSDN通过智能技术生成

L1正则化(lasso回归)是指权值向量w中各个元素的绝对值之和，通常表示为||w||_{1}。L1正则化可以产生稀疏权值矩阵，即产生一个稀疏模型，可以用于特征选择。

使用场景：输入特征的维度很高,而且是稀疏线性关系。

L2正则化(岭回归)是指权值向量w中各个元素的平方和然后再求平方根（可以看到Ridge回归的L2正则化项有平方符号），通常表示为||w||_{2}。L2正则化可以防止模型过拟合（overfitting）；一定程度上，L1也可以防止过拟合。

使用场景：数据线性相关，用LinearRegression拟合的不是很好。

考虑二维的情况，即只有两个权值w^{1}和w^{^{2}}，

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姬香
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