概念:时间序列就是按照时间顺序排列的、随时间变化且相互关联的数据序列。
分类:按照研究对象的多少进行划分,有一元时间序列和多元时间序列。
按照时间的连续性划分为离散时间序列和连续时间序列
按统计特性分,有平稳时间序列和非平稳时间序列。如果一个时间序列的概率分布与时间t无关,则称该序列为严格的平稳时间序列。如果序列的一、二阶矩存在,而且对任意时刻满足:
(1)均值为常数
(2)协方差为时间间隔n的函数
则为宽平稳时间序列。
方法:1.移动平均法-简单移动平均法
加权移动平均法:
趋势移动平均法
2.指数平滑法
由一次指数平滑法,可以推出二次指数平滑: