多元时间序列分析

背景

时间序列分析

时间序列分析就是对可以获得的部分的系统输出数据进行分析,提取其蕴含的系统特征,构造对应的等价系统,从而完成对该系统的功能刻划,并依据相应的模型完成对系统未来行为预测的过程。从本质上讲,时序分析仍然是发现规律和运用规律的过程。【原文来源】

方法

当前的时序分析技术主要包括随机时序分析、状态空间重构和神经网络等。下面我们将对这三种主要的时序分析技术加以详细的介绍和分析。

1）随机时序分析

随机时序分析技术,就是传统意义上的时序分析技术。常用的ARMA建模就是随机时序分析技术中的一部分。随机时序分析以随机过程理论作为其数学基础,试图通过对时序数据进行分析,完成对时序系统的预测、建模和控制。该方法的基本思想是将所观测的时序作为系统的一维或多维输出,同时把模型所描述的等价系统视为与