每天一点统计学——时间序列分析概论

　　时间序列的定义

　　时间序列也叫动态序列，是指把某种现象在不同时间上的各个变量值按照时间的先后顺序排列而形成的一种序列。

　　时间序列由以下两个因素组成：

　　时间要素，某一现象发生的时间，包括时间单位和时间长短；

　　数据要素，即现象在不同时间上的变量值。

　　时间序列不论其数值大小，每一个数值所在的位置都是由它所处的时间决定的，即数字顺序是按时间的先后顺序排列。

　　时间序列通常有以下几个作用：

　　深入揭示现象变化的数量特征；

　　反映现象发展变化的趋势和规律；

　　揭示现象变化的内在原因，为预测和决策提供可靠的数量信息。

　　例如、我们通过啤酒销量的时间序列表来预测啤酒销量的发展趋势：

　　

　　啤酒销量时间序列表

　　时间序列的分类

　　按研究对象的数量分类。可以分为一元时间序列和多元时间序列。上表就是一元时间序列。但是，如果按年、月的顺序排列气温和降水量等，每一时间上都对应两个变量，则为多元时间序列。多元时间序列不仅可以描述变量的变化规律，还可以揭示各变量间相互依存关系的动态规律性。

　　按时间的连续性分类。可以分为离散型时间序列和连续性时间序列。比如上面表格就是离散型时间序列，而温度监控图就是连续性时间序列。

　　时间序列按照变量值的表现形式不同，可以分为绝对数时间序列、相对数时间序列和平均数时间序列三种，绝对数时间序列是基本的。

　　构成时间序列的因素

　　时间序列能够构成，是因为现象的发展变化是多种因素影响的综合结果，由于各种因素的作用方向和影响程度不同，使具体的时间序列呈现出不同的变动形态。

　　时间序列分析的任务就是要正确地确定时间序列的性质，对影响时间序列的各种因素加以分解和测定，以便对未来的状况作出判断和预测。这些因素按照性质可以划分为：长期趋势、季节变动、循环变动和不规则变动。

　　长期趋势。由于某种根本原因的影响，客观现象在一个相当长的时间内所呈现出来的持续增加或持续减少的一种趋势和状态。例如：随着经济条件、医疗条件的发展，人口出生率有高于死亡率的趋势等。

　　季节变动。由于季节的转变而使时间序列发生周期性变化。这种周期性变化是以年为周期的可以预见的变化，因而反映季节变化的时间序列的数值资料所属的时间一般以月、季、周等为单位，而不以年为单位。引起季节变化的因素有自然因素，也有人为因素。例如，由于自然气候条件变化，使一些经济现象呈现季节变动：蔬菜产量、食品价格、羽绒服销量等。

　　循环变动。循环变动是指时间序列以若干年为周期的波浪式变动。这种变动的特征：现象的增加或减少交替出现，但持续的周期不因它的波动按任何既定的趋势变化，而是按照某种不可预测方式进行涨落起伏波动，最典型的周期波动是商业周期。

　　不规则变动。由于一些随机因素的影响，而是时间序列产生的不可预测的不规则变动。

　　上述四种影响因素有时可能同时出现，共同影响某一现象的变化，有时也可能只有几种因素其作用。一般情况下，长期趋势是影响时间序列变动的基本因素。上述四种因素和现象总量之间的关系可以是：

　　加法模型：现象总量=长期趋势+季节变动+循环变动+不规则变动。适用于四种因素相互独立的情况。

　　乘法模型：现象总量=长期趋势*季节变动*循环变动*不规则变动。