时间序列分析python实践

时间序列分析python实践

题目

03年到19年第一季度分季度的数据，13年之前只有传统汽车的销量，13年之后是传统汽车+新能源汽车的销量，需要预测未来三期传统汽车的销量

分析过程

# 数据处理
df = pd.read_excel(r'D:\统计学python实践\时序数据.xlsx',index_col=0)
 # 将index的name取消
df.index.name = None 
df.reset_index(inplace=True)
df.drop(df.index[64], inplace=True)

 # # 把一个时间字符串解析为时间元组
start = datetime.datetime.strptime("2003-01", "%Y-%m") 
date_list = [start + relativedelta(months=x*3) for x in range(0, 64)]  # 从2003-01-01开始逐月增加组成list
df['index'] = date_list
df.set_index(['index'], inplace=True)

## 观察趋势
dta = np.array(df['传统汽车销量'], dtype=np.float)
# 生成时间序列并画图
dta = pd.Series(dta)
dta.index = df.index
# 趋势
dta.plot(figsize=(12, 8), title='Monthly Total Traditional Car')

图像显示传统汽车销量有明显的递增趋势，判断为非平稳的，再观察是否为季节性的

decomposition = seasonal_decompose(df['传统汽车销量'], freq=12)
fig = plt.figure()
fig = decomposition.plot()
fig.set_size_inches(15, 8)

可以看到有明显季节性波动，需要将数据平稳化，这里我用简单的二阶差分进行（这里可以配合季节性差分进行测试（shift(12) ），最终选择差分方式）

fig = plt.figure(figsize=(12, 8))
ax2 = fig.add_subplot(111)
diff2 = dta.diff(2)
diff2.plot(ax=ax2)

可以看到效果还可以。基础上还可以进行根检验：

sm.tsa.stattools.adfuller(diff2[2:]

寻找最优p，q值组合：

arma_mod70 = sm.tsa.ARMA(dta, (7, 0)).fit()
print(arma_mod70.aic, arma_mod70.bic, arma_mod70.hqic)
arma_mod30 = sm.tsa.ARMA(dta, (0, 1)).fit()
print(arma_mod30.aic, arma_mod30.bic, arma_mod30.hqic)
arma_mod80 = sm.tsa.ARMA(dta, (8, 0)).fit()
print(arma_mod80.aic, arma_mod80.bic, arma_mod80.hqic)

结果如下：

可以看出ARMA(8,0) 和ARMA(7,0) 是差不多的 ，这里选择两个对结果没有太大影响。

预测：

predict_dta = arma_mod80.predict('2019', '2021', dynamic=True)

print(predict_dta)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 8))

ax = dta.ix['2000':].plot(ax=ax)

fig = arma_mod80.plot_predict('2019', '2021', dynamic=True, ax=ax, plot_insample=False)

预测结果: