weixin_40614311的博客

概率-理论与实例第五章 答案：6 鞅-一致可积,L1收敛

概率-理论与实例第四章 答案：7 鞅-反向鞅

概率-理论与实例第四章 答案：8. 鞅-最优停时定理

鞅-简单随机游走(Durrett)答案

概率-理论与实例第五章 答案：1. 马氏链-示例(Durrett)

概率-理论与实例第五章 答案：2. 马氏链-构造和马氏性(Durrett)

概率-理论与实例第五章 答案：3. 马氏链-常返和非常返(Durrett)

概率-理论与实例第五章 答案：4. 马氏链-平稳测度(Durrett)

概率-理论与实例第五章 答案：6. 马氏链-渐进性(Durrett)

概率-理论与实例第五章 答案：4. 马氏链-周期性和尾sigma代数(Durrett)

概率-理论与实例第五章 答案：8马氏链-一般状态空间

概率-理论与实例第六章 答案：1平稳过程-定义及示例

概率-理论与实例第五章 答案：2 Birkhoff遍历定理

概率-理论与实例第五章 答案：3 马氏链-常返性

概率-理论与实例第五章 答案：4-5 马氏链-次可加遍历定理及应用

概率-理论与实例第七章 答案：1. 布朗运动-定义和构造(Durrett)

概率-理论与实例第七章 答案：2. 布朗运动-马氏性和Blumenthal’s 0-1律(Durrett)

概率-理论与实例第七章 答案：7.3. 布朗运动-停时和强马氏性(Durrett)

概率-理论与实例第七章 答案：7.4. 布朗运动-路径性质(Durrett)

概率-理论与实例第七章 答案：7.5. 布朗运动-鞅性质(Durrett)

概率-理论与实例第七章 答案：7.6. 布朗运动-Ito公式(Durrett)

1.1 鞅、停时和域流-随机过程的可测性（布朗运动与随机计算【习题解答】）1.5 Problem. Let Y be a modification of X, and suppose that both processes have a.s. right-continuous sample paths. Then X and Y are indistinguishable.问题1.5 设Y是对X的一个修正，并假设这两个过程都有几乎处处右连续的样本路径。那么X和Y无区别。证明：因为对任意t≥0t\

Proof. Take Xt(ω)≡1X_t(\omega) \equiv 1Xt​(ω)≡1 and Ω=[0,1]\Omega=[0,1]Ω=[0,1] and T(ω)=ω2T(\omega)=\omega^2T(ω)=ω2. Then FtX=B([0,1])\mathcal{F}_t^X=\mathcal{B}([0,1])FtX​=B([0,1]). But for ω≠ω′∈\omega \neq \omega^{\prime} \inω=ω′∈ Ω,T(ω)≠T(ω′)\Omega, T(

Let Xxn​Fn​n1⋯Nabab0​0τ1​min0n≤Nxn​≤aτ2​minτ1​n≤Nxn​≥b…⋯τ2m−1​minτ2m−2​n≤Nxn​≤aτ2m​minτ2m−1​n≤Nxn​≥b……​If τl​lr​:=N1for all N≥r≥l. If inf xn≤N​xn。