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单位根检验及操作、判断、选择ADF检验的滞后阶数
在实际应用中,如果单位根的零假设被拒绝,意味着序列是平稳的,有一个长期均值,并且在受到冲击或出现偏差后会趋向于回归该均值,这使得序列的行为更具可预测性。相反,如果零假设没有被拒绝,则表明序列是非平稳的,没有固定的长期均值,可能表现出不可预测的行为。单位根指的是时间序列的一种特性,即序列在长期趋势上是持续变化的,不会收敛到一个稳定的均值。选择ADF(Augmented Dickey-Fuller)检验的滞后阶数是一个重要的步骤,因为它可以影响检验的功效和结果的可靠性。是设定的最大滞后阶数,原创 2024-08-28 04:15:19 · 717 阅读 · 0 评论 -
迭代滤波算法
迭代滤波算法是一种用于参数估计的数值优化方法,特别适用于隐藏状态的时序模型(如随机波动率模型)。这些模型通常包含复杂的动态系统,系统的状态是不可直接观察的,而是通过观测数据间接推断出来的。迭代滤波算法通过在每次迭代中扰动参数并计算相应的似然来逐步逼近模型的真实参数。它非常适用于那些标准方法(如卡尔曼滤波)难以处理的复杂动态系统。原创 2024-08-27 19:22:09 · 328 阅读 · 0 评论 -
彩虹期权定价
彩虹期权的定价较为复杂,因为它涉及多个标的资产的联合分布。蒙特卡洛模拟(Monte Carlo Simulation):通过模拟多个标的资产价格路径,计算期权的预期支付。解析近似方法:如马尔可夫链近似方法或多变量Black-Scholes公式的扩展。数值方法:如有限差分法或傅里叶变换法,适用于某些特定条件下的多资产期权定价。由于彩虹期权涉及多个标的资产,我们通常使用蒙特卡洛模拟来进行定价。接下来,我将演示如何使用Heston模型和蒙特卡洛模拟方法来定价彩虹期权。原创 2024-08-24 23:16:45 · 730 阅读 · 0 评论 -
Heston模型
Heston模型通过捕捉波动率的随机性,提供了对资产价格的更准确描述。在拟合Heston模型时,选择合适的参数估计方法和模型验证方法至关重要。结合动态因子模型,你可以进一步提高对市场波动的捕捉能力,为复杂期权的定价提供支持。原创 2024-08-24 23:13:44 · 803 阅读 · 0 评论 -
动态因子模型
动态因子模型(Dynamic Factor Model, DFM)是一种用于分析高维时间序列数据的方法,它能够从多个观测变量中提取出少数几个潜在的共同因子,这些因子解释了观测变量的主要变动。这在经济学、金融学等领域尤其有用,因为它可以简化数据结构,将多个复杂的经济指标整合为少数几个关键指标。原创 2024-08-24 23:05:09 · 716 阅读 · 0 评论