Notes 3-Markov Chain- stationary distribution

本文介绍了Markov链的瞬时概率矩阵及其在长时间段内的稳态分布概念。讨论了不可约性和非周期性作为稳态分布存在的必要条件,并提到了一个充分条件:时间均匀性和有限状态。最后指出,满足这些条件的Markov链具有唯一稳态分布。
摘要由CSDN通过智能技术生成

瞬时概率

瞬时概率矩阵

结论,给定0时刻的瞬时概率矩阵,可以得到n时刻的瞬时概率矩阵。

从上面对瞬时概率的定义,我们可以得到:

这个公式描述了,任一时刻的瞬时概率矩阵可以用前一时刻的瞬时概率矩阵乘以一步转移概率矩阵求得。经过上面的栗子,我们已经可以通过对一个满足Markov分布的事件(无记忆的)进行状态转移图建模,还可以得出它的一步状态转移矩阵,还可以知道任一时刻各自状态发生的瞬时概率矩阵,已经很精确了唉。不过在实际分析中&

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