![](https://img-blog.csdnimg.cn/20201014180756922.png?x-oss-process=image/resize,m_fixed,h_64,w_64)
ARCH
视界IT
这个作者很懒,什么都没留下…
展开
-
(1)ARCH效应、均值方程、GARCH族模型、对波动率建模、预测(包含代码)
一、ARCH模型的介绍 ARCH 模型通常有两个方程构成: 模型建立流程: 对资产收益率序列建立波动率模型需要4个步骤: (1)通过检验数据前后相关性建立一个均值方程,如果有必要,对收益率序列建立一个计量经济模型来消除任何的线性依赖。 (2)对均值方程的残差进行ARCH效应检验。 (3)如果ARCH效应在统计上是显著的,则指定一个波动率模型,并对均值方程和波...原创 2018-07-11 19:43:49 · 68524 阅读 · 6 评论 -
(2)ARCH效应、均值方程、GARCH族模型、对波动率建模、预测(包含R语言代码)
一、GARCH模型 ARCH模型的建模过程也适用于GARCH模型的建模。在大多数的应用中,只用到低阶的GARCH模型,如GARCH(1,1)模型、GARCH(1,2)模型和GARCH(2,1)模型,因此本文只对比这三种阶数的模型。二、IGARCH模型 三、GARCH-M模型四、EGARCH模型五、模型验证以及预测libra...原创 2018-07-11 20:36:55 · 30512 阅读 · 0 评论