（1）ARCH效应、均值方程、GARCH族模型、对波动率建模、预测（包含代码）

一、ARCH模型的介绍

  ARCH 模型通常有两个方程构成:

  模型建立流程：
  对资产收益率序列建立波动率模型需要4个步骤：
  （1）通过检验数据前后相关性建立一个均值方程，如果有必要，对收益率序列建立一个计量经济模型来消除任何的线性依赖。
  （2）对均值方程的残差进行ARCH效应检验。
  （3）如果ARCH效应在统计上是显著的，则指定一个波动率模型，并对均值方程和波动率方程进行联合估计。
  （4）仔细检验所拟合的模型，如果有必要则进行改进。

二、均值方程

  对于大部分资产收益率序列，如果有前后相关性，但是前后相关性很弱，我们就可以简单的建立均值方程等于从数据中移除样本均值，得到均值