一、GARCH模型
ARCH模型的建模过程也适用于GARCH模型的建模。在大多数的应用中,只用到低阶的GARCH模型,如GARCH(1,1)模型、GARCH(1,2)模型和GARCH(2,1)模型,因此本文只对比这三种阶数的模型。
二、IGARCH模型
ARCH模型的建模过程也适用于GARCH模型的建模。在大多数的应用中,只用到低阶的GARCH模型,如GARCH(1,1)模型、GARCH(1,2)模型和GARCH(2,1)模型,因此本文只对比这三种阶数的模型。