python不同时间周期k线_VNPY 自带跨时间周期交易策略MultiTimeframeStrategy 分析

之前写了bollchannel布林线轨道策略，感觉自己也有收获，趁热打铁，分析下另一个时间周期策略。

其实原理很简单，就是15分钟周期分析现在多头还是空头市场，再结合rsi指标，在5分钟线K线级别下单。非常简单，也很有效。

class MultiTimeframeStrategy(CtaTemplate):

"""跨时间周期交易策略"""

className = 'MultiTimeframeStrategy'

author = u'用Python的交易员'

# 策略参数

rsiSignal = 20          # RSI信号阈值

rsiWindow = 14          # RSI窗口

fastWindow = 5          # 快速均线窗口

slowWindow = 20         # 慢速均线窗口

#这里RSI指标，Relative Strength Index的缩写,一般r认为50是平衡市场，大于50倾向多头，小于50空头倾向；这里20是一个阈#值，实际就是50+20 = 70 确立多头，50-20 = 30 确认空头。

#rsiWondow 是计算rsiValue的周期参数。

#fastWindow 和slowWindow都是计算均线的周期参数，其中fastWindow是计算5日，slowWindow是20日，如果fast 均价大于slow，一般认为向上趋势，反之向下。

initDays = 10           # 初始化数据所用的天数

fixedSize = 1           # 每次交易的数量

#参考bollchannel文章

# 策略变量

rsiValue = 0                        # RSI指标的数值

rsiLong = 0                         # RSI买开阈值

rsiShort = 0                        # RSI卖开阈值

fastMa = 0                          # 5分钟快速均线

slowMa = 0                          # 5分钟慢速均线

maTrend = 0                         # 均线趋势，多头1，空头-1

#参考bollchannel文章

<