标准柯西分布_概率论复习(4): 正态分布

本节目录

• 正态分布和相关定义
• 一元正态分布的性质
• 多元正态分布的性质

正态分布和相关定义

首先是一个重要的积分, 即泊松积分, 它在求有关正态分布的一些量时往往有强大的作用.

引理4.1.1 设

,

, 则

注记 (1). 特别地, 令

,

可得

(2). 该引理可以利用留数定理证明; 但也有相对初等的办法, 见课本pp132和pp252.

定义4.1.2 若随机变量

有密度函数

其中

,

; 则称

服从

正态分布

.

注记 (1). 要验证

的确是一个密度函数, 只需要应用引理4.1.1即可.

(2). 正态分布的分布函数

不是一个初等函数.
(3). 习惯上将服从正态分布的随机变量称为 正态变量.
(4). 分布函数为

的

单点分布 ^[1]可以看作退化的正态分布

, 正态分布满足的性质退化分布也能算进来.

(5). 课本pp156-157说明了正态分布是如何导出的.

称为

标准正态分布. 若

, 则可通过标准化

^[2]

使得

.

标准正态分布的密度函数一般记为

φ(x)的图像(截取自课本pp131)

相应的分布函数一般记为