期权、期货及其他衍生产品
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金融学中的圣经
苏宇-算法交易
这个作者很懒,什么都没留下…
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期权、期货及其他衍生产品 第四章读书笔记 利率
期权、期货及其他衍生产品 第四章读书笔记 利率利率的种类利率的度量利率是决定几乎所有衍生产品价格的因素之一。利率的种类利率定义了在一定情况下借入方承诺支付给借出方的资金数量。国债收益率是投资者将资金投资于国库券与国债时所挣得的收益率。LIBOR是伦敦同业银行拆借利率(London Interbank Offered Rate)的缩写,它是银行之间短期无抵押拆借利率。联邦基金利率(federal funds rate)是美国金融机构间隔夜拆借利率。由经纪商所达成交易的利率加权平均(权重与交易规模原创 2020-07-10 10:01:55 · 1082 阅读 · 2 评论 -
在银行存一年钱最多可以得到多少利息?
连续复利利率的推导(两种方法) 存一年钱最多可以得到多少利息?在银行放100元一年,可以收到多少利息(银行1年储蓄利率是10%)?收益的计算公式计算最高收益预备知识第一种方法第二种方法连续复利利率在银行放100元一年,可以得到的最多的利息在银行放100元一年,可以收到多少利息(银行1年储蓄利率是10%)?如果年初存入、年末取出,那么收到的利息为100∗10%=10(元)100*10\%=10(元)100∗10%=10(元)但如果存储半年后取出,然后再把得到的本息和存入呢?半年后,收到的本息和为原创 2020-07-07 21:05:48 · 1075 阅读 · 0 评论 -
期权、期货及其他衍生产品 第三章读书笔记 利用期货的对冲策略
期权、期货及其他衍生产品 第三章读书笔记 利用期货的对冲策略基本原理空头对冲多头对冲对冲对成本的锁定(基差为0)拥护与反对对冲的观点基差风险基差卖出资产所得实际价格买入资产支付实际价格基差风险风险资产和对冲标的资产不一致对合约的选择交叉对冲计算最小方差对冲比率最优合约数量尾随对冲股指期货股指股票组合的对冲对冲股权组合的理由改变组合的β\betaβ锁定挑选股票的优势向前滚动对冲在期货市场上很多参与者都是对冲者,他们的目的是利用期货市场来对冲自己面临的某种风险,这里的风险可能与原油价格、汇率、股票价格或其他原创 2020-06-28 22:50:49 · 2672 阅读 · 2 评论 -
期权、期货及其他衍生产品 第二章读书笔记 期货市场的运行机制
期权、期货及其他衍生产品 第二章读书笔记 期货市场的运行机制背景知识期货合约的形成期货合约的平仓期货合约的规格资产合约规模交割安排交割月份报价价格和头寸的限额期货价格收敛到即期价格保证金账户的运作每日结算(每日无负债结算机制)清算中心与结算保证金信用风险我国的期货保证金制度场外市场中央交易对手双边结算期货交易与场外交易市场报价交割交易员类型和交易指令类型制度会计和税收远期与期货合约的比较背景知识期货合约的形成假定在6月5日,一位在纽约的商人指示经纪人买入5000蒲式耳玉米,资产交割时间在9月份。经纪人原创 2020-06-21 00:25:22 · 1069 阅读 · 0 评论 -
期权、期货及其他衍生产品 第一章读书笔记
期权、期货及其他衍生产品 第一章读书笔记介绍介绍从本篇开始,开始记录学习《期权、期货及其他衍生产品》(Options,Futures,and Other Derivatives)的读书笔记。原创 2020-06-19 16:46:36 · 2895 阅读 · 0 评论