应用随机过程笔记（一）：随机过程的定义

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title: 应用随机过程笔记（一）：随机过程的定义
date: 2019-12-23 12:16:13
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随机过程的定义

一个随机过程，即是一族随机变量，即对于每一个$t\in T$，$X(t)$是一个随机变量。

T是可数集，则称X是离散时间过程；

T是连续统，则称X是连续时间过程。

定义（随机过程）

设$$(\Omega ,\mathcal{F},\mathbb{P})$$是概率空间，$ (E, \mathcal{E}) $是可测空间，$T$是指标集，如果对任何$t \in T$，$X_{t}$是$(\Omega,\mathcal{F})$到$(E, \mathcal{E})$上的可测映射，则称$X=\lbrace{X_{t} ; t \in T\rbrace}$是${\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P}}$上的以$E$为状态空间的随机过程。

在连续时间随机过程中，称其有：

独立增量：若对$t0<t_1<\cdots <t_n$，随机变量 X { ( t 1 } ) − X { ( t 0 } ) , X { ( t 2 } ) − X { ( t 1 } ) , ⋯   , X { ( t n } ) − X { ( t n − 1 } ) X\lbrace(t_{1}\rbrace)-X\lbrace(t_{0}\rbrace), X\lbrace(t_{2}\rbrace)-X\lbrace(t_{1}\rbrace), \cdots, X\lbrace(t_{n}\rbrace)-X\lbrace(t_{n-1}\rbrace) X{ (t1​})−X{ (t0​}),X{ (t2​})−X{ (