title: 应用随机过程笔记(一):随机过程的定义
date: 2019-12-23 12:16:13
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随机过程的定义
一个随机过程,即是一族随机变量,即对于每一个 t ∈ T t \in T t∈T, X ( t ) X(t) X(t)是一个随机变量。
T是可数集,则称X是离散时间过程;
T是连续统,则称X是连续时间过程。
定义(随机过程)
设 ( Ω , F , P ) (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) (Ω,F,P)是概率空间,$ (E, \mathcal{E}) 是 可 测 空 间 , 是可测空间, 是可测空间,T 是 指 标 集 , 如 果 对 任 何 是指标集,如果对任何 是指标集,如果对任何t \in T , , ,X_{t} 是 是 是(\Omega,\mathcal{F}) 到 到 到(E, \mathcal{E}) 上 的 可 测 映 射 , 则 称 上的可测映射,则称 上的可测映射,则称X=\lbrace{X_{t} ; t \in T\rbrace} 是 是 是{\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P}} 上 的 以 上的以 上的以E$为状态空间的随机过程。
在连续时间随机过程中,称其有:
独立增量:若对 t 0 < t 1 < ⋯ < t n t{0}<t_{1}<\dots<t_{n} t0<t1<⋯<tn,随机变量 X { ( t 1 } ) − X { ( t 0 } ) , X { ( t 2 } ) − X { ( t 1 } ) , ⋯ , X { ( t n } ) − X { ( t n − 1 } ) X\lbrace(t_{1}\rbrace)-X\lbrace(t_{0}\rbrace), X\lbrace(t_{2}\rbrace)-X\lbrace(t_{1}\rbrace), \cdots, X\lbrace(t_{n}\rbrace)-X\lbrace(t_{n-1}\rbrace) X{ (t1})−X{ (t0}),X{ (t2})−X{ (