应用随机过程笔记（二）：泊松过程

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分类专栏： 数学 文章标签： 数学建模 统计学 数据分析
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title: 应用随机过程笔记（二）：泊松过程
date: 2019-12-25 20:07:04
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  • 数学
  • 应用随机过程
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  • 数学
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计数过程

表示截止到时间t已发生的“事件”的总数

定义

计数过程有独立增量、平稳增量（类比前面定义）

泊松过程

定义

称 l a m

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Layla_N
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专栏目录
指数随机变量 泊松过程跳_泊松过程的模拟
weixin_36330888的博客
12-06 820
齐次泊松过程参数为 的泊松过程 是取整数值的随机过程。 表示到时刻 为止到来的事件个数，两次事件到来的时间间隔服从指数分布 。在 时刻发生的事件数服从参数为 的泊松分布。泊松过程在极短的时间内只会发生一次事件。方法一：给定泊松过程的事件次数 ，我们可以用 个指数分布 的随机数 来得到 个事件的发生时间 ， 模拟并画出一条轨道的Python代码：lam = 1.5 #...
指数随机变量 泊松过程跳_第四章 随机过程的熵率
weixin_31597865的博客
12-21 752
曾经看到过一句话“在理想主义者眼中，什么都是马尔科夫链”-《潜伏之赤途》这让我们很容易想到说，我们的人生是否也是马尔科夫链呢？整个第四章其实核心是围绕马尔科夫链展开的，本质就是事件的随机性。因此，对于本章内容，我也尝试从马尔科夫链进行引入我们第四章的内容。在接下来的文章中，我将尝试从信息论中随机过程的相关讨论，来逐步寻找上述问题的答案。在之前的第三章渐近均分性中，我们讨论了渐近均分性（AEP）, ...
实验：泊松过程的生成及其统计分析
01-22
（确定泊松过程的参数。利用计算机仿真的生成过程。注意合理选择M和P，事件分辨率为一个单位时间。 因为每一个用户在内呼入的概率为P，所以单位时间的呼叫频率；为了比较生成的与理论模型的吻合程度。取的多个样本并选取3个典型的事件，，，得到,,三个随机变量的样本，在一张图上画出其直方图及理论分布曲线，并做对照。比较M选取不同时的效果。；画出任意相邻两次呼叫间隔的直方图，和理论值进行对照。验证其与其它相邻两次呼叫间隔随机变量的独立性。 ；在条件下，N个呼叫时刻的分布与相互独立地均匀分布在的N个随机变量的顺序统计量服从相同分布。试以N=1和N=2为例通过仿真验证该结论。 ）网络通信实验第一部分，作为一个门外汉大多都是自学，自己在网上搜集了很多资料甚是不易。现将我最终呈现的代码上传于此供大家学习参考，可以自己实验。几个部分的代码都是最终呈现的实验代码，有问题随时可以找我沟通咨询，互相学习。
广义线性模型（Generalized Linear Model）之三：Poisson回归
姚巨龙的博客
07-20 1万+
泊松回归假设响应变量Y具有泊松分布，并假设其期望值的对数可以通过未知参数的线性组合来建模。泊松回归模型有时被称为对数线性模型，尤其是在用于对列联表建模时。
如何理解泊松分布(Poisson Distribution)
热门推荐
xian__xian的博客
01-07 5万+
本文将介绍泊松分布的基本概念、推导、应用，以及泊松定理，附有几道练习题，希望帮助大家掌握泊松分布 泊松分布(Poission Distribution) 【泊松分布是以其发表者Poission命名的】 随机变量X服从参数为λ的泊松分布，记作 X∼π(λ)X\sim\pi(\lambda)X∼π(λ) 其分布律为 P{X=k}=λke−λk!,k=0,1,2,… P\{X=k\}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, k=0,1,2,… P{X=k}=k!λke−λ​,k=0,
【随机过程】泊松过程的可加性
wcqgmztmn的博客
10-21 1146
假设{N₁(t),t≥0}和{N₂(t),t≥0}是速率分别为λ₁和λ₂的独立泊松过程，证明{N₁(t)+N₂(t)}是速率为λ₁+λ₂的泊松过程
随机应用过程实验2泊松过程 matlab
06-23
设 和 分别是参数为 和 的相互独立的泊松过程， （1）模拟 和 ，并画图； （2）生成随机过程 ，并画图； （3）计算 的平均到达率与 + 的相对误差
应用随机过程（林元烈）
09-16
随机过程，林元烈，电子版PDF。 对于学习随机过程课程是必须要看的，主要讲解马尔科夫过程、泊松过程、摩尔运动等。
泊松过程-应用随机过程概率模型导论课件
03-06
齐次泊松过程 非齐次泊松过程 复合泊松过程 条件泊松过程 随机强度和霍克斯过程
随机过程齐次泊松过程matlab仿真程序
01-04
随机过程齐次泊松过程仿真实验matlab程序，求泊松过程的均值，方差函数。齐次泊松过程(homogeneous Poisson process )
随机过程（2）——泊松过程
qq_33309098的博客
03-30 5570
文章目录1.前言2.泊松过程的定义2.1 计数过程2.2 计数过程的独立增量和平稳增量2.3 泊松过程的定义2.3.1 泊松过程的定义12.3.2 泊松过程的定义22.3.3 两种定义等价性证明 1.前言 我如约把这个系列推到了第二篇。最近老师项目催得紧，再加上上周学的东西有点难懂（老师还说是非重点），作业也有点难。 在写这周作业的时候，我就发现回顾一下之前的内容还是很有必要的。因为老师是上完这一...
应用随机过程_《常见随机过程》（一）
weixin_39792049的博客
11-20 1897
点击返回目录一. 正态过程（高斯过程）人们常常将噪声、误差视为正态变量，因为它们受到大量独立的、均匀微小的随机因素的叠加影响，利用中心极限定理可知它们近似服从正态分布（《高等统计物理学》5：非平衡态统计物理初步中证明中心极限定理时所构造的 ，它的含义亦如此）。1. 注意：正态过程是有限维正态随机向量概念的推广，有限维正态随机向量的相关知识参考【1】P 31-36页。(a) 对于 的计算， 类比...
指数随机变量 泊松过程跳_随机过程 笔记2泊松过程
weixin_39520204的博客
12-30 557
关于泊松(Poisson)过程，先给出它的两个等价定义定义：（计数过程，泊松过程）随机过程 表示 到 时间内事件 发生的次数，满足 且取值为整数，当 时， 且 表示 时间内事件 发生的次数，那么 是一个计数过程。随机过程 满足以下三条件：1. 是计数过程，且 2. 平稳独立增量过程3. 存在 使 或者 3. 存在 使 那么 是一个泊松过程。平稳过程保证了随...
随机过程：【1】基于MATLAB对泊松过程的仿真与数字特征的验证
Alex的技术博客
01-08 1万+
最近刚好完成了学校里随机过程专业课的大作业，想着还从来没有发过一篇正式的博客，就把这个当成养成写博客好习惯的开头吧。希望可以给读者一定的启示。 P.S. 如果后续有学弟学妹看到这篇文章的话，希望能够给大家一些小小的启示~同时由于本人能力实在有限，希望大家能够指出我的错误，大家共同进步~ 目录 一.概念原理 二.实现步骤 三.实验结果 四.结论 ......
随机过程总结(4)--泊松过程
Konata的博客
01-27 2825
泊松过程因为状态离散，因而不再用相关函数来进行刻画，转而用概率进行刻画。其严格定义此处不赘述，很容易查到，概括如下 泊松过程的条件 对于一个记数过程N(t)，满足下面四个条件时称之为泊松过程 N(0)=0 N(t)为独立增量过程 N(t)为平稳增量过程 N(t)有稀疏性，即在一个充分小的时间段Δt\Delta tΔt内，不可能记数两次 对一个二项分布，它有参数n和参数p，当p很小而n很大时，二项分布会变成泊松分布。泊松分布的刻画是: 等待一个稀有事件的发生。从而对于泊松过程来说，"跳动"就是一个稀有
随机过程第1讲——泊松过程的模拟与检验
ChenQihome9的博客
09-29 1万+
定义：泊松过程，简单的来说，满足下列三条件的随机过程X={X(t),t≥0}：①P(X(0)=0)=1。②不相交区间上增量相互独立，即对一切0≤t1<t2<…<tn,X(t1),X(t2)-X(t1)，…，X(tn)-X(tn-1)相互独立。③增量X(t)-X(s) (t>s)的概率分布为泊松分布，即，式中Δ(t)为非降非负函数。若X还满足④X(t)-X(s)的分布仅依赖...
通过验证数据服从指数分布来验证某一过程是泊松过程
wcqgmztmn的博客
12-04 422
根据泊松过程的等价定义，要验证一个过程服从泊松过程只需验证这个过程事件的到达时间间隔独立同分布于指数分布。本文选取了2022年1月1日至2022年11月23日一共330天全球范围内发生的107个6.0级以上的地震发生时间，并用excel统计了这些数据的时间差，采用分布拟合检验的方法验证数据的时间差服从指数分布。
概率论基础（4）五种重要的分布（二项、泊松、均匀、指数、正态分布）
崩坏的芝麻
06-13 2万+
概率论对于学习 NLP 方向的人，重要性不言而喻。于是我打算从概率论基础篇开始复习，也顺便巩固巩固基础。 这是基础篇的第四篇知识点总结 知识点：五种重要的分布（二项、泊松、均匀、指数、正态分布） 基础：下面前三篇的链接地址： 概率论基础（1）古典和几何概型及事件运算 概率论基础（2）条件概率、全概率公式和贝叶斯公式 概率论基础（3）一维随机变量（离散型和连续型）
极值理论（三）：POT模型
gggfff12345的博客
11-24 5803
1 严白噪声下的阈值超越量： 近似泊松分布：
泊松过程理论及其应用r语言
最新发布
11-07
泊松过程是一种用来描述随机事件发生的数学模型，它具有以下几个特点：（1）事件在时间轴上是离散且无记忆的，即事件之间的间隔时间是独立的。（2）事件的发生率是恒定的，不受之前事件的影响。（3）事件的发生是...

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