指数分布族
f
(
y
∣
θ
,
ψ
)
=
e
x
p
{
y
b
(
θ
)
−
c
(
θ
)
a
(
ψ
)
+
d
(
y
,
ψ
)
}
f(y|\theta,\psi)=exp\{\frac{yb(\theta)-c(\theta)}{a(\psi)}+d(y,\psi)\}
f(y∣θ,ψ)=exp{a(ψ)yb(θ)−c(θ)+d(y,ψ)}
θ
\theta
θ:典型参数，与y的均值
μ
\mu
μ有关
ψ
\psi
ψ:刻度参数，与方差有关
正态分布，泊松分布
广义线性模型
- 因变量的分布为指数分布族，均值为 μ \mu μ
- 系统成分 η = x T β \eta=x^T\beta η=xTβ
- 链接函数：
g
(
μ
)
=
x
T
β
g(\mu)=x^T\beta
g(μ)=xTβ, 其中
g
(
⋅
)
g(·)
g(⋅)为一对一连续可导变换
eg： x T β = l o g ( μ 1 − μ ) x^T\beta=log(\frac{\mu}{1-\mu}) xTβ=log(1−μμ)
logit链接函数
泊松分布：对数链接函数
x T β = l o g μ x^T\beta=log\mu xTβ=logμ
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