对一对时间序列做相关性分析,包括pearson,sprearman和kendall相关分析三种。
说明
针对一对长度相同的时间序列数据,既对整体序列对做相关性分析,也对分段后的序列对做相关性分析。
在分段时,设置的时间窗为60s(wintime=60),时间间隔为30s(hoptime=30),也就是每30s判断一次这一时间点前后共60s内的序列对相关性。
matlab代码中,[r,p]为整体相关性的返回值,r1, r2, r3, p1, p2, p3为三种分段后的相关性分析的返回值。
matlab代码如下
x = []; %input x here
y = []; %input y here
[r,p] = corr(x,y,'type','pearson')
length = size(x,1);
path = 60/2; % compute corr ev