DEA-关注公平的两阶段DEA模型:建模和计算方面
文献介绍
新出炉–吴杰老师的文章!文献名字是
T
w
o
−
s
t
a
g
e
D
E
A
m
o
d
e
l
s
w
i
t
h
f
a
i
r
n
e
s
s
c
o
n
c
e
r
n
:
M
o
d
e
l
l
i
n
g
a
n
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
a
s
p
e
c
t
s
Two-stage \ DEA \ models \ with \ fairness \ concern:Modelling \ and \ computational \ aspects
Two−stage DEA models with fairness concern:Modelling and computational aspects,发表于1区
O
m
e
g
a
Omega
Omega期刊上,优秀。
这篇文献已经看了两三天了,里面的数学内容还没有彻底消化,但是模型以及所有的结果已经全部可以算得。这里自己主要是对模型抽丝剥茧,理理模型公式。一些数学理论大家有兴趣的话可以仔细钻研。
注意:由于本人看的文献基本都是外刊,国内文献有些术语我不太熟悉。有时候自己对英语翻译,可能说法不太对,我会尽量在一些词汇后面标注英文
二阶段网络示意图
由于这篇文献考虑公平性,对目标函数加上了一些惩罚项,在
C
C
CC
CC变换时已经不容易。所以在网络结构方面,考虑的是最简单的二阶段网络,要素只有投入、中间变量和产出。
基础知识——合作和非合作模式
非合作模式(Non-cooperative mode)
s u b D M U 1 d o m i n a t e s t h e o v e r a l l s y s t e m subDMU1 \ dominates \ the \ overall \ system subDMU1 dominates the overall system
如果是阶段一(图中用
s
u
b
D
M
U
1
subDMU1
subDMU1表示)作为领导者(leader),阶段二(
s
u
b
D
M
U
2
subDMU2
subDMU2)作为跟随者(follower),此时
s
u
b
D
M
U
1
subDMU1
subDMU1的最优效率
E
o
n
o
n
−
1
∗
E^{non-1*}_{o}
Eonon−1∗由
m
o
d
e
l
1
model1
model1计算得到。
C
h
a
r
n
e
s
−
C
o
o
p
e
r
Charnes-Cooper
Charnes−Cooper变化存在,但不再特意指出。
在已知
E
o
n
o
n
−
1
∗
E^{non-1*}_{o}
Eonon−1∗后,继而求解
E
o
n
o
n
−
12
=
∑
r
=
1
s
μ
r
∗
y
r
o
∑
d
=
1
p
ω
d
∗
z
d
o
E^{non-12}_{o}=\frac{\sum\limits_{r=1}^{s}\mu^{*}_{r}y_{ro}}{\sum\limits_{d=1}^{p}\omega_{d}^{*}z_{do}}
Eonon−12=d=1∑pωd∗zdor=1∑sμr∗yro。文献中并没有给出求解
E
o
n
o
n
−
12
E^{non-12}_{o}
Eonon−12的具体公式,应该是:
s u b D M U 2 d o m i n a t e s t h e o v e r a l l s y s t e m subDMU2 \ dominates \ the \ overall \ system subDMU2 dominates the overall system
与上述同理,如果是阶段二(图中用
s
u
b
D
M
U
2
subDMU2
subDMU2表示)作为领导者(leader),阶段一(
s
u
b
D
M
U
1
subDMU1
subDMU1)作为跟随者(follower),此时
s
u
b
D
M
U
2
subDMU2
subDMU2的最优效率
E
o
n
o
n
−
2
∗
E^{non-2*}_{o}
Eonon−2∗由
m
o
d
e
l
3
model3
model3计算得到。
在已知
E
o
n
o
n
−
2
∗
E^{non-2*}_{o}
Eonon−2∗后,继而求解
E
o
n
o
n
−
21
=
∑
d
=
1
p
ω
d
∗
z
d
o
∑
i
=
1
m
v
i
∗
x
i
o
E^{non-21}_{o}=\frac{\sum\limits_{d=1}^p\omega_{d}^{*}z_{do}}{\sum\limits_{i=1}^mv_{i}^{*}x_{io}}
Eonon−21=i=1∑mvi∗xiod=1∑pωd∗zdo。
E
o
n
o
n
−
12
E^{non-12}_{o}
Eonon−12的具体公式为:
合作模式(Cooperative mode)
合作模式,实质上就是令两个阶段的加权求和效率最大。模型公式为
m
o
d
e
l
5
model5
model5。
由于权重
a
,
b
a,b
a,b为0~1之间的常数,并且其大小由决策者(
d
e
c
i
s
i
o
n
m
a
k
e
r
decision maker
decisionmaker,即
D
M
DM
DM)。
K
a
o
Kao
Kao在2014年的
O
m
e
g
a
Omega
Omega上发表了一篇关于权重设置的文章,提出给权重赋值。那么本文献也是这么做的,令:
a
=
∑
i
=
1
m
v
i
x
i
o
∑
d
=
1
p
ω
d
z
d
o
+
∑
i
=
1
m
v
i
x
i
o
,
b
=
∑
d
=
1
p
ω
d
z
d
o
∑
d
=
1
p
ω
d
z
d
o
+
∑
i
=
1
m
v
i
x
i
o
a=\frac{\sum\limits_{i=1}^mv_{i}x_{io}}{\sum\limits_{d=1}^p\omega_{d}z_{do}+\sum\limits_{i=1}^mv_ix_{io}},b=\frac{\sum\limits_{d=1}^p\omega_{d}z_{do}}{\sum\limits_{d=1}^p\omega_{d}z_{do}+\sum\limits_{i=1}^mv_ix_{io}}
a=d=1∑pωdzdo+i=1∑mvixioi=1∑mvixio,b=d=1∑pωdzdo+i=1∑mvixiod=1∑pωdzdo
由此,
m
o
d
e
l
5
model5
model5的目标函数变为:
m
a
x
∑
d
=
1
p
ω
d
z
d
o
+
∑
r
=
1
s
μ
r
y
r
o
∑
d
=
1
p
ω
d
z
d
o
+
∑
i
=
1
m
v
i
x
i
o
\ max \ \frac{\sum\limits_{d=1}^p\omega_{d}z_{do}+\sum\limits_{r=1}^s\mu_ry_{ro}}{\sum\limits_{d=1}^p\omega_{d}z_{do}+\sum\limits_{i=1}^mv_ix_{io}}
max d=1∑pωdzdo+i=1∑mvixiod=1∑pωdzdo+r=1∑sμryro。
此时,当
m
o
d
e
l
5
model5
model5达到最优值,
s
u
b
D
M
U
1
subDMU1
subDMU1和
s
u
b
D
M
U
2
subDMU2
subDMU2的效率分别为:
E
o
1
∗
=
∑
d
=
1
p
ω
d
∗
z
d
o
∑
i
=
1
m
v
i
∗
x
i
o
,
E
o
2
∗
=
∑
r
=
1
s
μ
r
∗
y
r
o
∑
d
=
1
p
ω
d
∗
z
d
o
E_o^{1*}=\frac{\sum\limits_{d=1}^p\omega_{d}^*z_{do}}{\sum\limits_{i=1}^mv_i^*x_{io}},E_o^{2*}=\frac{\sum\limits_{r=1}^s\mu_r^*y_{ro}}{\sum\limits_{d=1}^p\omega_{d}^*z_{do}}
Eo1∗=i=1∑mvi∗xiod=1∑pωd∗zdo,Eo2∗=d=1∑pωd∗zdor=1∑sμr∗yro
考虑公平性的二阶段网络—— T w o − s t a g e u t i l i t y m o d e l w i t h f a i r n e s s c o n c e r n Two-stage \ utility \ model \ with \ fairness \ concern Two−stage utility model with fairness concern
文献中指出,公平关怀是行为经济学中指导人际交往的一个重要理念。公平关注的基本观点是,参与人关注的是自身利益以及利益在所有参与人之间的分配结果。
为了公平起见,假设两个阶段除了自身利益外,对彼此都有公平的关注,或者整体系统的监管者为两个子决策单元设定一个公平的结果。在本研究中,可以将自我效益视为效率。随后,假设每个子决策单元将协商一个双方都接受的公平的自我效能结果。对公平结果的任何损害都将以对彼此产生负效用的形式出现。
假设
s
u
b
D
M
U
1
subDMU1
subDMU1的效率是
s
u
b
D
M
U
2
subDMU2
subDMU2的效率的
k
k
k倍,即
E
o
1
=
k
∗
E
o
2
(
k
>
0
)
E_o^1=k*E^2_o(k>0)
Eo1=k∗Eo2(k>0),基于行为经济学中的不平等厌恶和公平关注,对
s
u
b
D
M
U
1
subDMU1
subDMU1和
s
u
b
D
M
U
2
subDMU2
subDMU2的公平关注效用分别定义如下:
并且
α
1
,
α
2
,
β
1
,
β
2
>
0
\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2>0
α1,α2,β1,β2>0。
其中,
α
\alpha
α是嫉妒参数(
e
n
v
y
p
a
r
a
m
e
t
e
r
envy \ parameter
envy parameter),
β
\beta
β是内疚参数(
g
u
i
l
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
guilt \ parameter
guilt parameter)。
非合作模式(Non-cooperative mode)
文献中详细说了 s u b D M U 1 subDMU1 subDMU1领导的情况,那么,在这里同样地详细说明该情况, s u b D M U 2 subDMU2 subDMU2领导的情况草草带过。
s u b D M U 1 d o m i n a t e s t h e o v e r a l l s y s t e m subDMU1 \ dominates \ the \ overall \ system subDMU1 dominates the overall system
当
s
u
b
D
M
U
subDMU
subDMU(阶段一)是领导者并且关注公平性时,此时
s
u
b
D
M
U
subDMU
subDMU不只关注自己的效率
E
o
1
E^1_o
Eo1,同时关注公平关注效用(
f
a
i
r
n
e
s
s
c
o
n
c
e
r
n
u
t
i
l
i
t
y
fairness \ concern \ utility
fairness concern utility)
f
o
1
f_o^1
fo1。模型见
m
o
d
e
l
9
model9
model9,一些变换见下图:
这里,经过
C
h
a
r
n
e
s
−
C
o
o
p
e
r
Charnes-Cooper
Charnes−Cooper变化,令:
此时,
m
o
d
e
l
9
model9
model9转变为
m
o
d
e
l
11
model11
model11:
在
m
o
d
e
l
11
model11
model11中,
α
1
,
α
2
,
β
1
,
β
2
\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2
α1,α2,β1,β2是由决策者决定的常数,
k
k
k和
q
q
q是需要讨论的。在后续例子中,作者有给出算法:
例子
文献中给出了数据,如
T
a
b
l
e
1
Table1
Table1所示:
E
n
o
n
−
1
∗
E^{non-1*}
Enon−1∗是由
m
o
d
e
l
1
model1
model1所得,
E
n
o
n
−
12
∗
E^{non-12*}
Enon−12∗是由
m
o
d
e
l
(
1
−
1
)
model(1-1)
model(1−1)所得。
q
q
q是通过循环遍历可得到。不同的
k
k
k和嫉妒参数、内疚参数,所得结果不同。
s u b D M U 2 d o m i n a t e s t h e o v e r a l l s y s t e m subDMU2 \ dominates \ the \ overall \ system subDMU2 dominates the overall system
若是在合作模式下,算法为:
本文设置
k
=
2.357
k=2.357
k=2.357,结果为: