方程数值解不稳定的算例

最新推荐文章于 2023-02-15 09:35:13 发布

黎敏铮

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解方程 $\left\{\begin{aligned} &d_i+x_i+\lambda\frac{\phi(x_i)}{\Phi(x_i)}=0,i=1,\cdots,p\\ &\prod_{i=1}^p\Phi(x_i)=r \end{aligned} \right.$
其中 $r$ , $d_i$ 已知， $\phi(⋅)$ 标准正态密度函数， $\Phi(⋅)$ 表示标准正态分布函数.
未知参数是 $x_i$ ， $λ$ ， $i=1,2,\cdots,p$

Newton法程序如下：

library(MASS)
# F是以(f_1,...,f_{p+1})为梯度向量的函数
# 求(f_1,...,f_{
   p+1})的根等价于求F的极小值
Phi = function(z) pnorm(z)
phi = function(z) exp(-0.5*z^2)/sqrt(2*pi)
d_phi = function(z) -z*exp(-0.5*z^2)/sqrt(2*pi)

grad_F = function(d,r,x,lambda,p){
   
	u = 0
	for(i in 1:p)
		u[i] = d[i] + x[i] + lambda * phi(x[i]) / Phi(x[i])
	prod = 1
	for(i in 1:p)
		prod = prod * Phi(x[i])
	u[p+1] = prod - r
	return(u)
}

Hesse_F = function(d,r,x

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方程数值解不稳定的算例

解方程{di+xi+λϕ(xi)Φ(xi)=0,i=1,⋯ ,p∏i=1pΦ(xi)=r\left\{\begin{aligned}&d_i+x_i+\lambda\frac{\phi(x_i)}{\Phi(x_i)}=0,i=1,\cdots,p\\&\prod_{i=1}^p\Phi(x_i)=r\end{aligned}\right.⎩⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎧di+xi+λΦ(xi)ϕ(xi)=0,i=1,⋯,pi=1∏pΦ(xi)=r其中rrr,did_
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