数值分析之数值稳定性篇

                                                   稳定性是数值分析的一个基本问题。

                                                                                                  --L N. Trefethen 

 

      一个问题定义为由数据的向量空间 X 到解空间 Y 的一个函数 f:X->Y。相应地，一个算法可以看成是两个相同空间之间的另外一个映射 f{bar}:X->Y。注意，前者大部分情况下是一个连续系统，而由于计算机浮点数表示的原因后者是离散系统（即里面表示的数字是可数的，而针对浮点数而言，它不仅可数，而且是有限个数的）。离散系统要表达出连续系统必然要进行舍入。因而，f^{bar}的结果势必要受到舍入误差的影响。数值稳定性要解决的是一个算法，是否能够使用离散系统取得“正确答案”[1]。

      显然，一个好的算法应该保证对于给定的 x，考虑计算的相对误差(||f(x)-f{bar}(x)||)/||f(x)||，自然地，我们期望相对误差很小，由于计算机浮点数精度的限制，它有个界限，不妨记作e_{mach}，如果对每个x，有(||f(x)-f{bar}(x)||)/||f(x)|| = O(e_{