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本文为北风网(网址:www.ibeifeng.com)的网课笔记,代码主要来自北风网的网课,讲师为朱彤老师。
笔记对原代码做出了一定的修改,注释,添加,删减。
一、策略介绍
以42日均线与252日均线为指标,当42日均线大于252均线50点时做多,当42日均线小于252日均线50点时做空。
50点设为可调参数S0。
二、代码
import numpy as np
import pandas as pd
import pandas_datareader as web
import matplotlib.pyplot as plt
#%matplotlib inline
#数据下载
sp500 = web.DataReader('^GSPC', data_source = 'yahoo', start = '1/1/2000', end = '4/14/2014')
#sp500['Close'].plot(grid = 'True', figsize = (8,5))
#指标计算
sp500['42d'] = sp500['Close'].rolling(window = 42).mean()
sp500['252d'] = sp500['Close'].rolling(window = 252).mean()
#sp500[['Close','42d','252d']].plot(grid = 'True', figsize = (8,6))
sp500['42-252'] = sp500['42d'] - sp500['252d'<