(量化) 用 Tushare 包实现一个简单的回测框架

【Reference】
1. B站：清华计算机博士带你学-Python金融量化分析
2. Tushare 官网（作者ID：492952）

本博客所包含的项目代码基本参考Reference1，并对其中tushare API的更新做了对应的修改。全部代码已上传至作者的 github，下文中仅针对代码思路做一个知识梳理

1. 回测需求 & 效果展示

以中国平安（601318.SH）为买卖对象，检验双均线策略在 2020-05-10 至 2021-01-01 的收益情况。效果如下：

2. 代码框架

2.1 对象

(1) 存储账户信息、回测信息

账户信息：现金，所持股票

回测信息：

1. 开始/结束日期
2. 当前日期
3. 基准：一般会以一只股票或一个指数为基准，用于比较策略优劣性
4. 开始至结束之间所有交易日的信息

class Context:
    def __init__(self, cash, start_date, end_date):
        # 账户信息
        self.cash = cash    # 现金
        self.positions = {
   } # 持有的股票信息
        # 回测信息
        self.start_date = start_date
        self.end_date = end_date
        self.dt = start_date
        self.benchmark = None
        self.date_range = trade_cal[(trade_cal['is_open'] == '1') & \
                                    (trade_cal['cal_date'] >= start_date) & \
                                    (trade_cal['cal_date'] <= end_date)]['cal_date'].values

其中，trade_cal 存储了所有交易日的日期信息。可通过 tushare 包的 pro.trade_cal() 获取

(2) 存储其他全局变量

class G