最速下降法与梯度法的区别

最新推荐文章于 2024-01-08 13:18:09 发布
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这篇文章主要记录了最速下降法与梯度法的区别。2者的区别一个是步长，一个是方向。在步长这一块，个人理解，梯度下降的话，我们要手动设计参数，学习率。最速的话是通过精确直线搜索之类搜出的学习率。在方向这一块我不是太懂。梯度下降法仅考虑了泰勒一阶展开，最速下降法考虑到了二阶展开，所以对原函数空间具有更加的拟合效果，所以其效果更好。

步长（也叫做学习率）

梯度下降法，我们需要预先设定步长α。
在这里插入图片描述

方向

可能觉得最速下降的方向和梯度下降法的方向并没有差别，都是移动单位步长，下降最多的方向。而差别就在单位步长这里，如果![△nsd=argminv(∇f(x)Tv∣∥v∥<=1)中∥v∥](https://img-blog.csdnimg.cn/84ffa11f107d471facfff8def8332179.png)中的![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/dcda3101ec384275a8baab230c4400a7.png)是欧式范数，那么最速下降法就是梯度下降法，也就是说梯度下降法是最速下降法使用欧式范数的特殊情况。

梯度下降法在机器学习中的应用

在机器学习中，我们通常会有一个损失函数L(β)，其中向量β=(β0,β1,⋯,βn)是模型中的参数，我们需要找到最优的β来最小化损失函数L(β)。所以说，模型的训练过程也就是寻找最优解的过程。

参考

梯度下降法和最速下降法的细微差别
【最优化】一文搞懂最速下降法

RDSunday
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最优化方法总结——梯度下降法、最速下降法、牛顿法、高斯牛顿法、LM法、拟牛顿法
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最优化方法总结——梯度下降法、最速下降法、牛顿法、高斯牛顿法、LM法、拟牛顿法。总结了算法的迭代公式以及改进的点和解决的问题
梯度下降法和最速下降法区别
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1. 前言： 细微之处，彰显本质；不求甚解，难以理解。 一直以来，我都认为，梯度下降法就是最速下降法，反之亦然，老师是这么叫的，百度百科上是这么写的,wiki百科也是这么说的，这么说，必然会导致大家认为，梯度的反方向就是下降最快的方向，然而最近在读Stephen Boyd 的凸优化的书，才发现事实并非如此，梯度下降和最速下降并不相同，梯度方向也不一定总是下降最快的方向。 2. 梯度下降法 ...
梯度下降法 与 最速下降法 的区别
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最速下降法与梯度下降法基本上是相同的，就是选择该点梯度的反向方向进行搜索。 梯度下降法中并没有规定步长一定是多少，往往开始人为规定一个步长，然后根据实际情况逐渐缩小步长。 而最速下降法的步长则是在求出梯度方向后，把步长变量带入式中，通过求取函数f()的最小值以获取在该点步长的最佳值。 下面给出一个 最速下降法的一个例题： ...
梯度下降法和最速下降法的细微差别
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“所谓的梯度方向只是起始点（xk）的梯度方向，并不一定是起始点和终点之间其他点的梯度方向” 梯度下降法和最速下降法的细微差别
梯度下降法、最速下降法
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梯度下降法 最优化问题是求解函数极值的问题，包括极大值和极小值。相信所有的读者对这个问题都不陌生，在初中时我们就学会了求解二次函数的极值（抛物线的顶点），高中时学习了幂函数，指数函数，对数函数，三角函数，反三角函数等各种类型的函数，求函数极值的题更是频频出现。这些方法都采用了各种各样的技巧，没有一个统一的方案。 真正的飞跃发生在大学时，微积分为我们求函数的极值提供了一个统一的思路：找函数的导数等于0的点，因为在极值点处，导数必定为0。这样，只要函数的可导的，我们就可以用这个万能的方法解决问题，幸运的是，在实
梯度下降法与最速下降（凸优化方法）
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最速下降梯度法matlab程序 最速下降梯度法matlab程序
再谈 最速下降法/梯度法/Steepest Descent
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转载请注明出处：http://www.codelast.com/ 最速下降法（又称梯度法，或Steepest Descent），是无约束最优化领域中最简单的算法，单独就这种算法来看，属于早就“过时”了的一种算法。但是，它的理念是其他某些算法的组成部分，或者说是在其他某些算法中，也有最速下降法的“影子”。因此，我们还是有必要学习一下的。 我很久以前已经写过一篇关于最速下降法的文章了，但是这里
【转载】01梯度下降法和最速下降法的细微差别
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1.原文地址： https://blog.csdn.net/Timingspace/article/details/50963564 2.记录原因： 为什么深度学习优化参数采用的是以梯度下降为具体实现的BP算法？
最速下降法与共轭梯度法
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第六节 最速下降法与共轭梯度法     6.1 最速下降法 当方程组      Ax = b (1) 中的A为对称正定矩阵时，方程组Ax=b的解正好是二次函数      (2) 的唯一极小值点。求解方程组(1)的问题等价与求        (3) 问题。求解问题(3)的最简单的方法是所谓最速下降法，即从某个初始点x(0) 出发，沿φ(x)在点x(0) 处的负梯度
ML：梯度下降法/最速下降法
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梯度下降法（Gradient Descent）或最速下降法（Steepest Descent）是求解无约束最优化问题的一种最常用的方法，有实现简单的有点。梯度下降法是迭代算法，每一步需要求解目标函数的梯度向量。 设f(x)f(x)f(x)是RnR^nRn上具有一阶连续偏导数的函数。要求解的无约束最优化问题是 minf(x)min \quad f(x)minf(x) ...
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最速下降法、梯度下降法、共轭梯度法---理论分析与实践
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最近被TRPO算法搞得头大，对于其中用到的共轭梯度法等优化算法也不了解，在此详细分析一下最速下降法、梯度下降法、共轭梯度法三者的异同。下面是使用最速下降法得到的优化过程图像，其中心位置为最小值点，大致的搜索方向是由右上到中心，每一次转折点就代表已经。，而是往往直接指定一个超参数的学习率Lr，修改上述的Matlab代码，不再使用最速下降法的步长计算式（之前也提到了，最速下降法是个蛮牛一样的角色，每次迭代是不撞南墙不回头的类型（由此可见，最速下降法是个蛮牛一样的角色，每次迭代是不撞南墙不回头的类型（
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梯度下降法，最速下降法，牛顿法，Levenberg-Marquardt 修正，共轭方向法，共轭梯度法
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优化对象：凸函数 梯度下降法 顾名思义，就是沿着与梯度相反的方向迭代。（梯度方向是增长最快的方向，所以负梯度方向是下降最快的方向）。 最速下降法 最速下降法是梯度方向法的一种，与上面的梯度下降法不同的是：梯度下降法是固定的学习率，最速下降法是变化的学习率（具体见下面的介绍）。 特点：每一次迭代时的梯度方向与上一次迭代时的梯度方向正交 牛顿法 在某一个特定点处将函数泰勒展开（仅保留至二次项），用泰勒展开的二次函数代替原函数求最小点。求解最小点的方法就是：令二次函数对变量x的一阶导数等
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