量化交易入门阶段——MACD强势波动策略

 

之前我们讲过很多次MACD这个指标，讲过最简单的金叉死叉，讲过胜率非常恐怖的背离策略。这些策略其实只能发挥出量化交易的一点点能力。

今天这篇文章，给大家牛刀小试一下，让大家明白量化的能力有多恐怖。

先说最简单的MACD金叉死叉策略， 这个策略我们之前测试过，表现很差，我们看看2019.1.1-2019.12.31这段时间，如果交易沪深300的股票，那么取得什么样的收益呢？

仅仅是1.04%而已，少的可怜。

 

今天我要加入的是一个非常厉害的用法，那就是强势波动率选股。

股票池还是沪深300不变，但是我每天要找到沪深300这些股票之中，波动率大于平均值的股票，只有这些股票出现金叉死叉我才交易，那些波动率小于平均值的股票我不交易。

大家注意了，是波动率大于平均值，也就说，我要的是沪深300之中前一半的强势股，这和股票本身波动率大小无关，之和这只股票和其他股票相比，是不是足够强势。

所以选出的股票是那些比一般的股票强的股票才行，当然，我还可以选最强的前三分之一的股票，甚至前10名都可以。

我相信如果我让大家以这种方式去选股的话，很多人是第一次听说，甚至都很难通过人工的方式实现，毕竟300只股票也不算少了。

那么我们看看，通过这个调整之后，股票池还是沪深300，还是这个时间周期，还是同样的参数不变的情况之下，收益率怎么样？

收益率30.89%，胜率0.3，盈亏比2.56，低胜率，高盈亏比的策略。

是不是非常厉害，这才是刚刚开始而已，这也就是我们常说的，优中选优，如何去选，同样都是出现金叉，到底应该要哪个不要哪个？这个方法可以给大家答案？

如果自己有策略，但是不会写代码的话，可以给我私信，价钱从几十到几百不等，看策略实现的难易程度而定，我使用的是聚宽平台，代码写好之后，可以在上面上模拟盘和实盘，对应的券商是第一创业证券。