神出鬼没,指的就是我!
akshare如果遇到无法运行,可以私聊我。然后有些是开发把接口改了。自己找材料改下。
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真格量化——做空波动率策略
# coding:utf-8#!/usr/bin/env python# EmuCounter2from PoboAPI import *import datetimeimport numpy as np#开始时间,用于初始化一些参数def OnStart(context) : print "system starting..." #设定全局变量品种 g.code1 = "m1901-C-3300.DCE" #豆粕1901C3300期权合约代码 g.code.原创 2022-03-15 00:21:47 · 815 阅读 · 0 评论 -
真格量化——商品期权基本策略
#!/usr/bin/env python# coding:utf-8from PoboAPI import *import datetimeimport timeimport numpy as npfrom copy import *#开始时间,用于初始化一些参数def OnStart(context) : context.myacc = None #登录交易账号 if context.accounts["回测期货"].Login() : con.原创 2022-03-15 00:20:20 · 1882 阅读 · 0 评论 -
真格量化——依托均线购买期权策略
# coding:utf-8#!/usr/bin/env pythonfrom PoboAPI import *import datetimeimport timeimport numpy as np#开始时间,用于初始化一些参数def OnStart(context) : print "I\'m starting..." #登录交易账号,需在主页用户管理中设置账号,并把证券测试替换成您的账户名称 context.myacc = None if contex.原创 2022-03-15 00:18:24 · 1090 阅读 · 0 评论 -
真格量化——50期权历史波动率策略
#!/usr/bin/env python# coding:utf-8from PoboAPI import *import datetimeimport timeimport numpy as np#日线级别#开始时间,用于初始化一些参数def OnStart(context) : print("I\'m starting...") #设定一个全局变量品种,本策略交易50ETF期权 g.code = "510050.SHSE" #订阅实时数据,用于驱动On.原创 2022-03-15 00:17:48 · 376 阅读 · 0 评论 -
真格量化——50etf与期权对冲策略
# coding:utf-8#!/usr/bin/env pythonfrom PoboAPI import *import datetimeimport numpy as np#50ETF 和 50ETF期权的对冲交易,当ETF隐含波动率较高时就买50ETF并做空50ETF看涨期权#开始时间,用于初始化一些参数def OnStart(context) : print("system starting...") #设定一个全局变量品种 g.code.原创 2022-03-15 00:15:44 · 751 阅读 · 0 评论 -
真格量化——做空波动率卖期权策略
# coding:utf-8#!/usr/bin/env python# EmuCounter2from PoboAPI import *import datetimeimport numpy as np#开始时间,用于初始化一些参数def OnStart(context) : print "system starting..." #设定全局变量品种 g.code1 = "m1901-C-3300.DCE" #豆粕1901C3300期权合约代码 g.code.原创 2022-03-15 00:14:10 · 739 阅读 · 0 评论 -
真格量化——中性策略交易期权
#!/usr/bin/env python# coding:utf-8from PoboAPI import *import datetimeimport timeimport numpy as npfrom copy import *import pandas as pd#设定持仓细节数据表#g.df = {}g.df = pd.DataFrame(columns = ['date','code','price','volume','stoploss','iv'])g.a = .原创 2022-03-15 00:12:42 · 473 阅读 · 0 评论 -
真格量化-隐含波动率购买
# coding:utf-8#!/usr/bin/env pythonfrom PoboAPI import *import datetimeimport numpy as np#50ETF 和 50ETF期权的对冲交易,当ETF隐含波动率较高时就买50ETF并做空50ETF看涨期权#开始时间,用于初始化一些参数def OnStart(context) : print("system starting...") #设定一个全局变量品种 g.code.原创 2022-03-15 00:11:19 · 363 阅读 · 0 评论 -
50期权趋势卖方
#!/usr/bin/env python# coding:utf-8from PoboAPI import *import datetimeimport timeimport numpy as npfrom copy import *import pandas as pd#设定持仓细节数据表#g.df = {}g.df = pd.DataFrame(columns = ['date','code','price','volume','stoploss','iv'])print(t.原创 2022-03-15 00:09:31 · 328 阅读 · 0 评论 -
真格量化-隐含波动率计算
#!/usr/bin/env python# coding:utf-8from PoboAPI import *import datetimeimport timeimport numpy as npfrom copy import *#开始时间,用于初始化一些参数def OnStart(context) : context.myacc = None #登录交易账号 if context.accounts["回测期权"].Login() : co.原创 2022-03-12 01:20:11 · 592 阅读 · 0 评论 -
真格量化-bs套利
#!/usr/bin/env python# coding:utf-8from PoboAPI import *import datetimeimport timeimport numpy as npfrom copy import *#开始时间,用于初始化一些参数def OnStart(context) : context.myacc = None #登录交易账号 if context.accounts["回测期权"].Login() : co.原创 2022-03-11 12:14:08 · 1045 阅读 · 0 评论 -
真格量化-历史波动率
#!/usr/bin/env python# coding:utf-8from PoboAPI import *import datetimeimport timeimport numpy as np#日线级别#开始时间,用于初始化一些参数def OnStart(context): print("I\'m starting...") #设定一个全局变量品种,本策略交易50ETF期权 g.code = "510050.SHSE" g.biaodi2 = "IH.原创 2022-03-11 12:13:17 · 198 阅读 · 0 评论 -
真格量化-计算skew
#!/usr/bin/env python# coding:utf-8from PoboAPI import *import datetimeimport timeimport numpy as npfrom copy import *def min_delta_c(df,n=1): #print('atm>0',df) df=df.sort_values(by='delta',ascending=True) #print(df) if n .原创 2022-03-11 12:12:38 · 216 阅读 · 0 评论 -
真格量化-主力跟买策略
#!/usr/bin/env python# coding:utf-8from PoboAPI import *import datetimeimport timeimport numpy as npimport pandas as pd#日线级别#开始时间,用于初始化一些参数def OnStart(context): print("I\'m starting...") #设定一个全局变量品种,本策略交易50ETF期权 g.code = "510050.SHSE".原创 2022-03-11 12:11:55 · 183 阅读 · 0 评论 -
真格量化-持仓量第n档卖方主力跟随策略
#!/usr/bin/env python# coding:utf-8from PoboAPI import *import datetimeimport timeimport numpy as npimport pandas as pd#日线级别#开始时间,用于初始化一些参数def OnStart(context): print("I\'m starting...") #设定一个全局变量品种,本策略交易50ETF期权 g.code = "510050.SHSE".原创 2022-03-11 12:11:07 · 158 阅读 · 0 评论 -
真格量化-delta0.3开仓交易
#!/usr/bin/env python# coding:utf-8from PoboAPI import *import datetimeimport timeimport numpy as npfrom copy import *def min_delta_c(df,n=1): #print('atm>0',df) df=df.sort_values(by='delta',ascending=True) #print(df) if n .原创 2022-03-11 12:10:22 · 1574 阅读 · 0 评论 -
真格量化-持仓量第n档卖方主力跟随策略
#!/usr/bin/env python# coding:utf-8from PoboAPI import *import datetimeimport timeimport numpy as npimport pandas as pd#日线级别#开始时间,用于初始化一些参数def OnStart(context): print("I\'m starting...") #设定一个全局变量品种,本策略交易菜粕期权 g.code = GetMainContract.原创 2022-03-11 12:09:32 · 148 阅读 · 0 评论 -
真格量化-50ETF期权波动率策略
#!/usr/bin/env python# coding:utf-8from PoboAPI import *import datetimeimport timeimport numpy as np#日线级别#开始时间,用于初始化一些参数def OnStart(context) : print("I\'m starting...") #设定一个全局变量品种,本策略交易50ETF期权 g.code = GetMainContract('CZCE', 'RM',20.原创 2022-03-11 12:08:45 · 761 阅读 · 0 评论 -
真格量化——菜粕策略
#!/usr/bin/env python# coding:utf-8from PoboAPI import *import datetimeimport timeimport numpy as npfrom copy import *#开始时间,用于初始化一些参数def OnStart(context) : context.myacc = None #登录交易账号 if context.accounts["回测期货"].Login() : con.原创 2022-03-11 12:06:33 · 276 阅读 · 0 评论 -
真格量化——GFTD策略
#!/usr/bin/env python# coding:utf-8from PoboAPI import *import datetimeimport numpy as npimport math#开始时间,用于初始化一些参数def OnStart(context) : print "I\'m starting..." #设置全局变量 g.signalcount = 0 g.signal_list = [] g.buysignal = 0 .原创 2022-03-11 11:59:15 · 947 阅读 · 0 评论 -
真格量化学习处理——几个功能小函数
真格这周是学习使用了不少,功能算是很不错,但在做的时候也发现了一个问题:数据缺失:我在做回测,要求获取每天的delta值,并从中筛选条件值时,报错,显示无数据。不得不使用pass,影响我的回测连贯性。现在开始讲下,我做的几个功能函数:算起来,挺烦的,就是各种细节处理:获取最接近指定delta值的期权合约。用于风险偏好选择def min_delta_c(df,n=1): #print('atm>0',df) df=df.sort_values(by='delta',原创 2020-11-21 17:23:02 · 511 阅读 · 0 评论 -
真格量化学习
真格量化学习使用期权的量化回测引入必须的库:from PoboAPI import *import datetimeimport timeimport numpy as np初始化参数设定 以50为例def OnStart(context) : print("I\'m starting...") #设定一个全局变量品种,本策略交易50ETF期权 g.code = "510050.SHSE" #标的代码 #订阅实时数据,用于驱动OnQuote事件原创 2020-11-05 16:16:55 · 1089 阅读 · 0 评论