量化交易入门阶段——欧奈尔的CANSLIM模型（杯状带柄和W型底部）

今天看了一篇研报《申万主动量化之欧奈尔CANSLIM选股模型》中，提到了一个观点，那就是选股票的时候选择那些形成“基底形态”的股票，在研报中的“基底形态”就指两种，一个是W型底部，一个杯状带柄走势。

杯状带柄形态是K形态之中非常经典的一个形态，基本包括了吸货、洗盘两个阶段，尤其是回调洗盘阶段，将那些意志不坚定的投资者洗盘出局，同时幅度还不能太大，不然可能意味着上市公司业绩变脸，入场点位是这个形态的精髓的所在，太早的话，回调就容易被扫损出局，太晚就上不去车了。

洗盘阶段成交量要明显的萎缩，代表筹码不丢，庄家不走。

在基底形态编程的时候，文章给了3个条件，满足这3个条件就是“基底形态”：

1. 最新的月线叫做B点，走势特征是月线级别收盘价大于月线开盘价

2. 月线级别，在B点之前的第n根K线，走势特征是max(close(a), open(a))<close(b)

3. 第三个条件是AB之间的所有K线的开盘价和收盘价都小于max(close(a),open(a))

在研报中指出，通过这种方式选出的股票，持仓周期要么偏中线1-3个月，要么偏长线9-12个月，如果是6-9个月反倒不好。

那么本篇文章，我们就先回测一下这个“基底形态”看看效果怎么样。

回测时间：

2019.1.1-2019.12.31

回测股票：

沪深300

仓位：

满仓

入场条件：

形成杯状带柄走势，或者W型底部走势

出场条件；

持有1个月就卖出

大家猜猜这个策略的结果怎么样？

收益率21%，还行

其他条件不变，变成持有3个月就卖出，看看效果如何

收益率23%，没差太多。

说明这种选股的方式还可以，当然这不是这份研报的全部内容，我们今后还会说到这篇研报。

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