常见的量化因子:
1、常用的技术指标类:指主流的技术指标、使用前的复权价格计算,反应股票的量价信息,例如hurst等指标。
2、每股指标:指每股的相关财务指标,例如EPS、每股企业自由现金流等。
3、价值类:体现市场对公司的估值大小,例如PB、PE等
4、质量类:体现公司的盈利能力与收益质量,例如营业利润率,反映了公司的营业利润(经过TTM调整)占营收的比例。
5、动量类:衡量股票价格的“惯性效应”。
6、成长类:反映公司的成长性,例如净利润增长率。
7、情绪类:指基于量价关系来衡量市场参与者的情绪
8、收益与风险类因子:指与收益风险相关的因子,例如股票的60日alpha和beta。
9、基础科目与衍生科目:是财报数据的衍生,例如净利润的TTM数值、息税前净利润(EBIT)等。
10、分析师预期:根据分析师的一致预期数据计算,体现了分析师对个股趋势的预测。
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数据探索与数据清洗:
df=DataAPI.MktStockFactorsOneDayGet(tradeDate=u"20180119",secID=set_universe("A"),ticker=u"",field=u"secID,tradeDate,ROE",pandas="1")
df.plot.hist(bins=100)
df.boxplot(sym="rs")