python量化交易神器tushare(2)——获取最近交易日datetime

上一篇文章讲述了关于tushare这个量化交易的基本情况和相应的下载、安装方法。

以及处理数据的基础pandas和dataframe的基本使用方法。

这次再来讲一个比较基础，但又比较关键的方法：获取交易日

由于数据的延后性，tushare往往是在当天交易日的交易结束后更新数据。

因此，要想获得一个长期稳定的模型来使用，而不是需要你每天手动进行修改日期。我在这里介绍一下我常用的一些获取时间的方法。

更新时间如下图示：

可以看到，大部分的数据更新发生在15点到17点之后，因此我们获取日期时以17点为界限，17点以后的，我们获取当天交易日的信息，17点以前的我们获取前一个交易日的信息（而不是前一天）

首先，获取当天时间的函数为datetime函数，下载方法：

pip install datetime

获取到当天的时间：

today = datetime.datetime.now()

他的格式为：

2021-01-11 20:05:51.164923

是datetime.datetime类型的数据。

针对这类数据，有两个专门的函数来实现datetime类型和string类型之间的转化。

strftime()和strptime()

 

其中，利用strftime()函数将datetime转化为str类型：

我们确定好想要的数据，比如说我们想要“20210111”这个日期数据，以及“20:05:51”这个时间数据：

now = datetime.datetime.now()
today = now.strftime("%Y%m%d") #获取到"20210111"这个字符串
nowatime = now.strftime("%H:%M:%S") #获取到"20:05:51"这个字符串
today = now.strftime("%Y-%m-%d") #获取到"2021-01-11"这个字符串

通过观察我们可以发现，strftime后面跟的参数不同，他所输出的值就不同，其中格式化字符串代表着now里面的不同值，%Y代表年份、%m代表月份、%d代表日期；%H代表小时、%M代表分钟、%S代表秒数等。还有其他参数可以参考网上datetime使用方法。

同时它还支持不同格式，在strftime参数里输入不同的连接符（空格、横杠）等，它都能在字符串中表现出来，比较方便。

 

其次，利用strptime()函数将str类型转化为datetime类型：

这样做的目的是为了获取到前一个交易日，避免出现跨了一年或者是跨了一个月的，没法辨识。

这样做只需要逆向上面的函数即可，原理代码如下所示：

#第一个值是字符串时间str，第二个值是他的格式化的值
#获取到2021-01-11 20:05:51的datetime类型
today = datetime.strptime('2021-01-11 20:05:51', '%Y-%m-%d %H:%M:%S') 
#获取到20210111 20:05:51的datetime类型
today = datetime.strptime('20210111 20:05:51', '%Y%m%d %H:%M:%S')
#获取到20210111的datetime类型
today = datetime.strptime('20210111', '%Y%m%d')

即我们可以理解为strptime函数是strftime函数的逆向函数，两者的操作规律类似。

接着我们进入实战，无差别的获取离你最近的交易日：

#获取str类型的时间，来匹配tushare的格式
def get_today_str():
    today = datetime.datetime.now()
    now = datetime.datetime.now().strftime("%H:%M")
    if now < '17:00':
        today = today + datetime.timedelta(days=-1)
    today_str = self.is_open(today)
    return today_str

def is_open(today):
    today_str = today.strftime("%Y%m%d")
    while not pro.query('trade_cal', start_date=today_str, end_date=today_str, fields="is_open").iloc[0,0]:
        today = today + datetime.timedelta(days=-1)
        today_str = today.strftime("%Y%m%d")
    return today.strftime("%Y%m%d")

这里利用获取到的时间，判断它是否在17点以后，如果在的话我们认定今天是交易日，从而获取今天的数据，如果没有在17点以后，我们认定昨天为交易日，传入到is_open函数里，参数类型为datetime

进入is_open函数，我们获取到的是离传入参数最近的一个交易日。

首先将参数转变为str方法，来使用到tushare里trade_cal函数：

接口：trade_cal
描述：获取各大交易所交易日历数据,默认提取的是上交所

传入到这个函数中去，获取到is_open这个参数，如果这个值为0的话，那么他为休市，如果值为1，则为交易日。

根据这个写一个循环，如果不是交易日的话，那么就找到当前日期的前一天，循环判断，直到找到离当天最近的一个交易日，返回它的str模型。

因此，调用了get_today_str()函数便可自动获取到离当天最近的交易日期了，也实现了无差别的交易日期的选择。

 

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这是tushare系列的第二篇文章，讲述的仍然是一些基本的知识，作为铺垫。从下一讲开始就进入到具体指标的获取，制作与判断中来。敬请期待