基于R相关性检验小结

本文仅根据自己实际论文情况做的总结。

1、数据处理

本次选择数据较多，主要为国内股票指数和CRB指数，因此会有日期上的不同，以及休息日不同，所以用merge（）函数合并匹配数据。

参考文章：使用R中merge()函数合并数据

2、相关性矩阵计算

#读取数据
data=read.csv('D:/论文/撰写阶段/常用/匹配完未计算收益率数据.csv')
#计算相关性矩阵
cor_matr = cor(data)

这里碰见几次错误

Error in cor(data) : 'x'必需为数值

解决方法：按照之前的实际情况，缺失值有这个可能。这次数据比较多，大致看了没问题，最后在excel表格上<设置单元格格式>，全部改为数值，错误得到解决。

3、显著性检验

使用的Hmisc包，既可以检验显著性，还可以计算相关性。

#安装Humisc包
install.packages("Hmisc")
#载入包
library(Hmisc)

#计算相关性，进行相关性检