考研数学线上笔记（九）：棍哥概率论与数理统计系列课程

Ryo_Yuki

已于 2022-01-19 22:40:54 修改

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分类专栏： # 考研篇- 303 数学线上笔记文章标签：概率论

于 2021-11-21 20:43:21 首次发布

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1 随机事件和概率
2 一维随机变量与分布
3 二维随机变量及其分布

视频链接：https://www.cctalk.com/m/program/1629431535446012
因为打不出来，所以本文中用A^-代替事件的逆

1 随机事件和概率

把事件当成集合，不要当成事件

公式一览

在这里插入图片描述

不是独立的情况下，P(A+B)与P(A∪B)完全相同

在这里插入图片描述

P(A-B)与P(AB^-)与P(A)-P(AB)完全相同；独立的情况下，P(AB)与P(A∪B)完全相同

在这里插入图片描述

常见反例方法：全集/空集、两事件相等、两事件互斥

在这里插入图片描述

充要条件题目，需要四个都证的，证不出就在A和B蒙

加乘（交并）时有分配率P(A∩(B∪C))=P((A∩B)∪(A∩C))，但减时没有P(A∩(B-C))≠P((A∩B)-(A∩C))

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A^-∩B^-=(A∪B)^-；不能把事件的运算当做数字运算

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2 一维随机变量与分布

分布函数要求非负，且F(+∞)=1，F(-∞)=0；分布函数要求右连续<–>分界点处两边极限不等时，区间要写成左闭右开；分布函数要求单调不减

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标准正态关于y轴对称

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分布函数的导数是密度函数；F(X)={X≤x}，X可以替换成如-X之类的其他随机变量

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分段分布函数，都化为小于等于或小于号，小于等于号用 F(X)，小于号用左极限

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3 二维随机变量及其分布

互相独立的正态分布相加减，期望相加减，方差相加；期望即正态分布分布函数的对称轴

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二维正态分布的相关系数为0，其边缘两个一维正态分布独立；两个正态分布、其他分布相关系数为0，不一定独立

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独立时，联合分布的分布函数就是乘积；类似X<Y的情况结合图像用二次积分计算

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边缘分布就是各自的分布；各自同分布，联合起来不一定同分布

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4 数字特征

常见分布函数的期望方差

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DX=EX²-(EX)²

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遇到分布函数求数字特征，求导出密度函数；E(g(x))=密度函数与g(x)的积分；奇函数在(-∞,+∞)的反常积分为0

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参数为λ的泊松分布的期望为λ

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协方差和期望一样具有线型性（方差只有在独立时才有）；两随机变量独立，协方差为0；自己与自己取协方差，即为方差

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两变量不相关，协方差为0，EXY-EXEY=0；期望具有线型性

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协方差内如果变量有加号，可以进行各自交叉计算

iid的地方是独立同分布的意思
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相关系数为±1时存在a和b使得aX+B的概率为1（1时a>0，-1时a<0）；正态分布的第一个是期望，第二个是方差的平方

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离散型的联合分布，都是可以靠列分布列算出来的

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很考察公式运用的一道题

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5 大数定律和中心极限定理

切比雪夫不等式本质还是算方差，只有最后出答案时用到一个公式

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辛钦大数定律（要求独立同分布+有期望）

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中心极限定理的题本质上是标准化：减去期望，除以标准差（方差开根号）

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6 数理统计

样本方差是总体方差的无偏估计；样本方差的均值就是总体方差

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卡方分布是n（自由度）个标准正态分布的平方和；t分布是一个标准正态分布除以n为自由度的卡方分布除以n的开方；F分布是两个卡方分布各自除以自由度的商

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三个分布都要求服从独立同分布；单个正态的平方也服从卡方

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自由度为n的卡方分布，期望为n，方差为2n；自由度为n的卡方分布服从1/n的指数分布（冷门知识）

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同时出现两个分布，通过定义找二者间的关系；T ~ t(n)，则T² ~ F(1,n)；t分布的密度函数关于y轴对称

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正态总体的抽样分布

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正态分布均值直接对应相加减，方差直接对应相加；单个分布与均值分布的和联想样本方差结论

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正态总体自带独立条件，方差可以直接线型计算；正态总体情况下求S²的方差，强行构造自由度为(n-1)的卡方分布

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如改成均值的平方的方差，可以强行化为标准型，构造卡方分布

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C选项的式子就是(n-1)S²；均值的方差为σ²/n

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一阶矩用不了时（没有出现θ）考虑用二阶矩

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离散函数的极大似然估计值用观测值对应概率相乘，取对数求导令为0求θ即可

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离散函数的极大似然估计量需要设出各个取值的个数

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目录1 随机事件和概率不是独立的情况下，P(A+B)与P(A∪B)完全相同P(A-B)与P(AB^-^)与P(A)-P(AB)完全相同；独立的情况下，P(AB)与P(A∪B)完全相同常见反例方法：全集/空集、两事件相等、两事件互斥充要条件题目，需要四个都证的，证不出就在A和B蒙视频链接：https://www.cctalk.com/m/program/1629431535446012因为打不出来，所以本文中用A-代替事件的逆1 随机事件和概率把事件当成集合，不要当成事件不是独立的情况下，P(A+B
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